4 Ключевых Компонента К Строить Систему А Торгуя
Некоторая проницательность на вы должны реально стремиться для когда вы строите механически торгуя систему? Когда она приходит вплоть до она, будут реально только немного критериев которые использованы в судить заслуги торгуя системы. Самое очевидное одно будет доходностью - система работает? Но реально, больше к ему чем как раз то. Число выигрышей против числа потерь важн слишком, но будет множество широты там если доходность высока. Размер среднего выигрыша против размера средней потери клонит держаться как важно, и он. Однако, т критерии сопоставлены к числу выигрышей и потерями, настолько снова, там будут множество leeway там. Одной вещью слишком часто обозревана будет последовательность системы. Более fancier терминой для этого будет ' drawdown ', но она справедлива дело последовательности... ..you'll видит почему ниже. Каждый из этих 4 компонентов расмотрено ниже, и после этого некоторые из общих совершитых ошибок когда обсужены системы здания старта людей торгуя.
1) доходность. Вы не думали бы это будет грубо для того чтобы вычислять вне, но строящ систему которая фактическ работает над длинним периодом времени не будет легка. Но вы реально хотите make sure что ваше средство программирования бежит постулативное портфолио такая же дорога вами торгует. Ваше средство программирования должно позволить вас определить количество доллара для вашего полного портфолиа, и количество доллара или номер комплекта подрядов для каждого торговля. Что позволяет вас размещать как раз часть вашего портфолиа, скажите 10% в торговлю, в торгуя систему для того чтобы дать вам некоторый real-life торговать приводит к. Вещью, котор вы совершенно должны сделать будет фактор в комиссиях в ваш торговать. Большинств средство программирования может сделать, но если твое не может, то сделайте его ручно. Как только то сделано, окончательное испытание это... ..does ваш удар системы рынок. или вы были бы более лучшими в индексе? Или, если рынком будет losing земля, то ваша система по крайней мере выгодская к некоторому степени.
PITFALLS: Много строителей системы бегут постулативная торгуя система над длинним периодом времени (как последние 5 лет) make sure система будут ' всепогодным ' типом системы. Rather than побегите система над 5 летами, побегите она над 5 отдельно годовойа срок. Почему? Вы можете найти что один из лет ОЧЕНЬ выгодск, и другими 4 летами будут losers. Ваша система не может быть одн-торговать-interesuet. Должно быть выгодско в много окружающих сред.
2) Коэффициент Win/Loss. Это справедливо выдвижение pitfall упомянутого выше (о системах приложенных к долгосрочному timeframe). Одна выигрывая торговля и 9 теряя торговль могут быть (сетчато) выгодски если ваш выигрыш произошел в краснокалильном раллие техника в 1999. Что одним выигрышем была двуустка однако. Другие 9 торговль most likely вы идете испытать на ongoing основание. Так должен ваш коэффициент win/loss быть? Некоторые новые торговцы думают вы потребность выиграть на по крайней мере половине ваших торговль для того чтобы сделать ее worthwhile. Другие думают вы потребность выиграть по крайней мере 2/3 из времени. Если только!
Реальность что даже самые лучшие торговцы выигрывают чем половина времени... .it's как раз что их winners гораздо большле чем losers (мы получим к тому в секунде). Я сказал бы всход для системы выигрывает около 40% к 50% времени. Ваши испытанные выигрыши больше чем 65% показа системы времени? То больш, но я был бы скептичн тех результатов. Мы делали это промежуток времени, и когда тариф успеха системы начинает outperform каждое еще тем очень, обычно что-то очень уникально о ей... ..and оно обычно что-то которое не будет часть уровнения идя вперед. In other words , если слишком хорошо быть поистине, то, оно вероятно не. Это будет часто случаем когда система tailor-made для некоторого timeframe или некоторой диаграммы. Все критерии и параметры системы оптимизированы для всех маленьких оттенков и необыкновенных движений произошли во время того специфически периода. Те оттенки и движения, хотя, могут никогда не происходить снова. Если вы выигрываете 40% к 50% времени, и вы делаете поэтому в нескольких по-разному timeframes (как упомянуто в комментариях ' доходности '), то вы получаете хорошую систему.
PITFALL # 2: Приемлемо коэффициент win/loss и средний коэффициент потери win/average взаимозависимы. Если вы можете выиграть up to 50% из времени с вашей системой, то вы не можете иметь ваши winners быть преогромно большле чем ваши losers. Если вы выигрываете меньш чем 40% из времени, то вы вероятно ваши winners быть 3 времени большой как ваши losers. Если вы серьезны о строить систему, то вы должны знать и ответить к обоим номерам. (будьте уверена увидеть ниже)
3) Средняя Потеря Win/Average. Как большой типичный winner сравненный к типичному loser? Очевидно, winners быть большле чем losers для системы быть worthwhile. На минимуме, ваши winners должны быть по крайней мере дважды как большими как ваши losers. То может sound easy, но оно не.
PITFALL # 3: Множество торговцев имеет высокие коэффициенты win/loss и сильные коэффициенты loser среднего winner/average с их системами. Несчастливо, они могут только получить, что торговали около дважды годом. Если они не положить их все портфолиа в ту одну торговлю (шально), система не делает их много хорош. Make sure вы получают, что достаточна высокий отсчет trade приспосабливает ваши торгуя тип и заданный уровень активности.
PITFALL # 4: Make sure вы понять что большая часть из вашими выигрывая торговлями будет очень малые выигрыши. Вы только будете иметь пригорошню мега-mega-winners, но они значительно pull up размер вашего среднего winner. То одобрено. Даже самое лучшее систем не может предсказать как больш выигрыш будет - они могут только угадать о которое направление рынок примет. Even if система не приводит к в homerun на определенной торговле, как длиной по мере того как она не обтирает вас вне, будет хорошей системой. Вы только хотите вашу систему получить вас в торговле когда будет шанс большого выигрыша, и он должен получить вас из рынка когда немногая к никакому шансу большого движения. Большинств торговли как раз будут бесталанны.
4) последовательность (или drawdown). Это может быть одним из наименьших управляемых компонентов торговать системы. В nutshell, ' drawdown ' как раз ссылается к самому большому шнуру долларов потерянных на любом, котор дали времени использующ систему. Например, мнение, котор вы начали с учетом $100.000, и построило его up to $160.000. Вдоль дороги, скажите вы приняло баланс от вплоть $150.000 задних частей до $120.000 прежде чем они пошли до той метки $160.000. Ваш drawdown был бы $30.000 ($150K минус $120K). Или, in terms of проценты, было бы drawdown 20% ($30K/$150K = 20%).
Почему то важно? Торгуя gurus противоречат на вопросе. Некоторые поспорили бы что вы должны ограничивать ваш drawdown как оборона против терять нисколько столицу - математически рассуждение. Однако, если вы создавали систему, то которая (1) после того как я доказана, что был выгодска, (2) имеет хороший коэффициент win/loss, и (3) winners много большле чем losers, чем drawdown не должен иметь значение. После всех, хорошая система всегда будет отжимать недолгосрочные потери. Реальность что самая важная причина понять drawdown внутри вашей головки. How much потери можете вы живот перед вами дать вверх на системе?
Прыгнуто для того чтобы быть некоторое рассогласование о этом, но вы должны потревожиться более менее о степени drawdown, и больше о полном количестве последовательных теряя торговль, котор система вероятно произведет. Это узнает что даже с торгуя системами, которые конструированы для того чтобы принять взволнованность из решения, будет все еще эмоциональный удар. Even if ваши потери и ваш drawdown малы, how many теряя торговль вы реально идете принять перед поворачивать систему ' с '? 4? 5? 10? Попытка 3. Да, 3. Что-то о 3 что кажется, что отвечают люди к (3 забастовки в бейсболе, 3 Musketeers, "толпе 3", etc.) Если ваша система приводит к в 3 последовательных теряя торговлях, то форы что вы покинете их. Для той причины, я рекомендую стремиться ограничивать ваше полное количество последовательных losers в ваше backtest до 2. ЭТО БУДЕТ ГРУБО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ! Если вы вставляете с системой, то доходность позаботится о, но вы должны make sure будет системой, котор вы можете допустить. 2 losers будут пределом для большинств людей.
Как просмотрение...
1) системы должны быть выгодски в нескольких определенных timeframes
2) между 40% и 50% из ваших торговль быть выгодск
3) выигрыши среднего должны быть по крайней мере дважды как большими как средние потери
4) тревожится более менее о drawdown доллара, и больше о ограничивать последовательные losers до 2
Hopefully мы дали вам специфически комплект критериев для того чтобы снять для. Если вы пока не используете торгуя систему, то вы должны рассматривать приложить одно. Она примет ваш торгуя успех к следующему уровню, если применено правильн.
James Brumley будет главным аналитиком на управления портфелем ценных бумаг Bluegrass. После времени траты как маклер, он установил независимо фирму исследования облечения. Он теперь управляет портфолиами, и вы найдете его комментарий и анализ рынка на нескольких финансовохозяйственных websites.
Статья Источник: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Вебмастер получить html-код
Добавить эту статью на Вашем сайте прямо сейчас!
Вебмастер представить свои статьи
Не требуется регистрация! Заполните форму и ваша статья в Messaggiamo.Com каталог!
