A무역 체계를 건설하기에 4개의 주요 성분
너가 기계적인 무역 체계를 건설할 때 너가 진짜로 노력함 에 것에를 위해 약간 통찰력을 필요로 하십시요? 그것이 그것에 아래로 올 때, 무역 체계의 공로를 재판하기안에 사용되는 진짜로 단 약간 표준 있는다. 가장 명백한 것개은 수익성 이다 - 체계는 일하는가? 그러나 진짜로, 그것에 다만 저것보다는 더 있는다. 손실의 수대 승리의 수는 중요하다 너무, 그러나 수익성이 높으면 많은 위도 거기서 있는다. 평균 손실의 크기대 평균 승리의 크기는 중요한것과 같이 붙들n것을 가고, 이다. 그런데, 저 표준은 승리의 수에 상관되고 손실은, 이렇게 다시, 거기서 많은 풍압 거기서 이다. 너무 수시로 간과하는 1개의 것은 체계의 견실함 이다. 이것을 위해 f앉이어r 기간은'삭감'이다, 그러나 정당하다 견실함.....you'll의 사정 본다 왜의 밑에. 사람 시작 건물 무역 체계가 토론될 때 이 4개 분대의 각자는 아래에, 그때 하는 일반적인 실수의 어떤 시험되고.
1) 수익성. 너는 생각해 이것이 파악하기 위하여 거칠, 그러나 것 을 쉬운 기간 긴에 실제적으로 일하는 체계를 건설한. 그러나 너가 진짜로 확인하고 싶는 무엇의 너 무역한다 너의 소프트웨어가 가설적인 포트홀리로를 동일한 방법 달리고 있다 고 이다. 너의 소프트웨어는 무역 너, 및 각자를 위해 계약체결의 달러 총계 또는 세트 수 너의 총계 포트홀리로를 위해 달러 총계를 지정하는 허용해야 한다. 너를, 너에게 약간 실재 무역을 주라고 말한다 무역 체계로 무역당10%을, 너의 포트홀리로의 다만 부분을 할당하는 허용한다 고 유래한다. 너가 절대로 해야 하는 일은 너의 무역으로 임무안에 인수 분해하는 이다. 그때 그것을 손으로 하 하십시요, 그러나 너의 것 할 수 있지 않으면 가장 큰 소프트웨어는 할 수 있는다. 저것이 하면 하자마자, 마지막 시험은 이것.....does너의 체계 구타 시장 이다. 또는 너는 색인안에 더 나을 것이 떨어져? 또는 시장이 지는 지상 이으면, 어떤 계급에 유리한 너의 체계는 적어도 이다.
함정: 많은 체계 건축업자는 체계 확인하는 기간 긴에 가설적인 무역 체계를 (마지막 5 년) 이다 체계의'전천후'유형 운영한다. 오히려 5 년에 체계를, 달린다 5 분리되는 1년 기간에 그것을 운영하십시요. 왜? 너는 년의 한개이 아주 유리한 고가 발견할지도 모른다, 다른 4 년은 분실자 이고. 너의 체계는 1 무역하 경이한다 이을. 많은 환경안에 유리해야 한다.
2)Win/Loss비율. 이것은 정당하다 위에서 언급되는 함정의 연장 (장기 시간대에 적용되는 체계에 관하여). 너의 승리가1999년에 열광적인 기술 군중집회안에 일어나면 1개의 이기는 무역 및 9개의 잃는 무역은 (순수한) 유리할지도 모른다. 1개의 승리는 가자미 그러나 이었다 고. 너가 지속적으로 경험하기 위하여 가고 있는 무엇을 다른 9개의 무역은 가장 그럴듯하다. 이렇게 너의win/loss비율은 무엇 이어야 하는가? 그것을 보람있는 하기 위하여 몇몇 새로운 상인은 너를 너의 무역의 적어도 반에 이기는 필요 생각한다. 다른 사람은 너를 시간의 적어도2/3을 이기는 필요 생각한다. 단 만약에!
다만 그들의 우승자가 고 현실은 조차 제일 상인이 분실자 (우리는 초안에 저것에게 얻을 것이다)보다는 매우 더 크다 시간....it's의 반보다는 더 적은을 이긴다 고 이다. 나는 대략40%에 시간의50%을 이기는 체계를 위해 싹을 말할텐데. 시간의 너의 시험하는가 체계 전시 승리65%이상은 이는가? 저것은 중대하다, 그러나 나는 그 결과의 회의적 이을텐데. 우리는 동안 이것을 하고 있다, 그리고 체계의 성공율이 매우 저것에 의하여 모두를 그밖에 성능이 뛰어날것을 시작할 때, 흔하게 그것에 관하여 유일한 무언가 아주... 제..아 그것 있는다 흔하게 앞으로 가는 방정식의 부분이 아닐 것이다 이지 않을 것이다 무언가 있는다. 진실한 즉 너무 좋으면, 그것은 가능하게 이지 않는다. 체계가 어느 시간대 또는 어느 도표를 위해 맞춤옷의 때 이것은 수시로 사실 이다. 체계의 모든 표준 그리고 매개변수는 저 명확한 기간동안에 생긴 특별한 운동 및 모든 작은 뉘앙스를 위해 낙관된다. 그 뉘앙스 및 운동은, 이긴 하지만, 결코 다시 생길지도 모르지 않는다. 너가40%에 시간의50%을 이기고, 몇 다른 시간대안에 그래서 하면 ('수익성'코멘트안에 언급되는), 그때 너는 좋은 체계를 가지고 있는다.
함정#2: 수락가능한win/loss비율 및 평균win/average손실률은 상호의존적 이다. 너가 너의 체계에 시간의50%종사하고를 이길 수 있으면, 그때 너는 너의 우승자에게 너의 분실자보다는 거대하게 더 크 달라고 한것을 필요로 하지 않을지도 모르지 않는다. 너가 시간의40%이하를 이기면, 너는 가능하게 너의 우승자를 너의 분실자로 클 것이 3 번 이는 필요로 할 것이다. 너가 체계를 건설하기에 관하여 심각하면, 너는 양쪽 수에 알, 반응해야 한다. 아래에 보게 (확실하 있으십시요)
3) 평균Win/Average손실. 전형적인 우승자는 어떻게 큰가 전형적인 분실자에게 비교되는가? 명백하게, 우승자는 보람있기 위하여 체계를 위해 분실자보다는 더 크 필요로 한다. 최소한에, 너의 우승자는 적어도 두번 너의 분실자 커야 한다. 쉽게 들린, 이지 않는다.
함정#3: 많은 상인은 그들의 체계에 높은win/loss비율 그리고 강한 평균winner/average분실자 비율이 있는다. 불운하게, 그들은 단 대략 일년에 두번씩 무역한것을 얻을지도 모른다. 그들이 (미친)으로 그들의 전체 포트홀리로를 저 1개의 무역 두면 않는한, 체계는 그들을 다량 좋XXXX 하지 않는다. 너의 무역 작풍 및 원한 활동 레벨을 적합하기 위하여 너가 높이 충분히 무역 조사를 얻고 있다 것 을 확인하십시요.
함정#4: 너는 너의 이기는 무역의 최대량이 아주 작을 승리 이을 것을 이해하기 위하여 확인한다. 너는 단 메가 우승자의 한줌이 있을 것이다, 그러나 뜻깊게 너의 일반 우승자의 크기를 끌l 것이다. 저것은 그렇는다. 체계의 조차 제일 클 승리가 이을 것이다 까 라고 예언할 어느 방향을 짐작할 시장이 가지고 갈 것이다 까 -에 관해서는 단 수 있는다. 체계가 특별한 무역에homerun안에 유래하지 않으면 비록, 너를 밖으로 닦지 않을 한, 좋은 체계 이다. 큰 승리의 기회 있을 때 너는 단 너의 체계를 무역안에 너를 얻는 원한다, 큰 움직임의 기회에 약간 있을 때 시장에서 너를 내보내고. 가장 큰 무역은 다만 평범할 것이다.
4) 견실함 (또는 삭감). 이것은 체계 무역의 가장 작은 지배한 분대의 한개 이을지도 모른다. 요컨대, 체계을 사용하여 어떤 준 시간에 잃는 달러의 가장 큰 끈이'삭감에 의하여'다만 언급한다. 예를 들면, 너가$100,000계정에 시작한 할말은, 그것을 종사하고$160,000건설하고. 저$160,000표까지 갈 전에 너가$120,000에게$150,000뒤에서 균형을 아래로 가지고 갔다 것 을 길을 따라, 말하십시요. 너의 삭감은$30,000이을텐데 ($120K마이너스$150K). 또는, 백분율의 점에서,20%삭감 이을텐데 ($30K/$150K=20%).
저것은 왜 중요한가? 무역 지도자는 문제점에 의견이 맞지않다. 너가 무엇이든 자본 - 수학 이론적 설명을 잃기향하여 방위로 너의 삭감을 제한해야 하는 것과 어떤은 변론할텐데. 삭감이 중요하면 안된다보다는, 그런데 너가 (1) 유리하 증명해 이는 체계를 창조하면, (2)에는 좋은win/loss비율이 있고, (3) 우승자는 분실자보다는 많게 더 크다. 어쨌든 좋을 체계는 항상 단기적인 손실을 극복할 것이다. 현실은 삭감을 이해하는 중요한 이유가 너의 머리안쪽에 이다 고 이다. 얼마 손실을 너는 체계에 너의 앞에 위로 주는가 위하여stomach좋은가?
거기서 이것에 관하여 약간 불일치 있기 위하여 도약된다, 그러나 너는 삭감의 계급에 관하여 보다 적게 고민해야 하고, 체계가 가능하게 일으킬 것이다 연속적인 잃는 무역의 총계에 관하여 더. 조차 결정에서 정서를 가지고 가기 위하여 디자인되는, 무역 체계에 아직도 정신적인 충격 있는다 것을 이것은 인정한다. 너의 손실 및 너의 삭감이 작으면 비록, 몇 잃는가 무역 너는 진짜로'떨어져'체계를 돌는가의 앞에 받아들이는가 위하여 가고 있는가? 4? 5? 10? 시험 3. 그렇다, 3. 인간이에 반응한것을 보인다 고 제 3에 관하여 무언가 있는다 (야구, 3명의Musketeers, "3 군중",etc.안에 3개의 타격은.) 너의 체계가 3개의 연속적인 잃는 무역안에 유래하면, 확율은 너가 그것을 포기할 고 이다. 저 이유를 위해, 나는 2으로 너의backtest안에 연속적인 분실자의 너의 총계를 제한한것을 노력 추천한다. 이것은 하기 위하여 거칠 것이다! 너가 체계 지키면, 그때 수익성은 자체적으로 돌보아줄 것이다, 그러나 너는 너가 관대히 다룰 수 있는 체계 이다 것 을 확인해야 한다. 2명의 분실자는 가장 큰 사람을 위해 한계 이다.
검토로...
1) 체계는 몇 명료한 시간대안에 유리해야 한다
2) 너의 무역의40%과50%사이에 유리해야 한다
3) 평균 승리는 적어도 두번 평균 손실 커야 한다
4)은 달러 삭감 및 2에 연속적인 분실자를 제한하기에 관하여 더에 관하여 보다 적게 고민한다
희망이 있 우리는을 위해 쏘기 위하여 너에게 표준의 명확한 세트를 줬다. 너가 무역 체계을 사용하여 아직 이지 않으면, 너는 1개을 적용한 사려해야 한다. 적당하게 적용해 만약에 그것은 다음 수준에게 너의 무역 성공을 가지고 갈 것이다.
제임스Brumley은Bluegrass증권 관리에 주요한 분석가 이다. 중개인으로 지출 시간다음에, 그는 독립적인 투자 연구 상사를 설치했다. 그는 지금 포트홀리로를 처리하고, 너는 몇 재정적인 웹사이트에 그의 시장 논평 그리고 분석을 발견할 것이다.
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