Τέσσερα βασικά συστατικά στην οικοδόμηση ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών
Χρειαστείτε κάποια διορατικότητα σε αυτό που πρέπει πραγματικά για πότε χτίζετε ένα μηχανικό σύστημα εμπορικών συναλλαγών; Όταν κάτω το, υπάρχουν πραγματικά μόνο μερικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κρίση των αξιών ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών. Ο ο προφανέστερος είναι αποδοτικότητα - το σύστημα λειτουργεί; Αλλά πραγματικά, εκεί περισσότεροι σε τον από ακριβώς αυτός. Ο αριθμός κερδίζει εναντίον του αριθμού απωλειών είναι σημαντικός επίσης, αλλά εκεί πολύ γεωγραφικό πλάτος εκεί εάν η αποδοτικότητα είναι υψηλή. Το μέγεθος του μέσου όρου κερδίζει εναντίον του μεγέθους της μέσης απώλειας τείνει να κρατηθεί όπως σημαντικό, και είναι. Εντούτοις, ότι τα κριτήρια συσχετίζονται στον αριθμό κερδίζει και απώλειες, τόσο πάλι, εκεί πολλή παρέκκλιση εκεί. Το ένα πράγμα που πάρα πολύ συχνά αγνοείται είναι η συνέπεια ενός συστήματος. Ο πιό φανταχτερός όρος για αυτό είναι "ελάττωση", αλλά είναι ακριβώς ένα θέμα συνέπειας.....υοu'λλ βλέπει γιατί κατωτέρω. Κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα συστατικά εξετάζεται κατωτέρω, και έπειτα μερικά από τα κοινά λάθη έκαναν όταν συζητούνται τα συστήματα εμπορικών συναλλαγών οικοδόμησης έναρξης λαών.
1) Αποδοτικότητα. Δεν θα σκεφτόσαστε ότι αυτό θα ήταν σκληρό να υπολογίσει, αλλά η οικοδόμηση ενός συστήματος που λειτουργεί πραγματικά κατά τη διάρκεια μιας μακριάς χρονικής περιόδου δεν είναι εύκολη. Αλλά τι θέλετε πραγματικά να σιγουρευτείτε είναι ότι το λογισμικό σας τρέχει ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο ο ίδιος τρόπος που κάνετε εμπόριο. Το λογισμικό σας πρέπει να επιτρέψει σε σας για να διευκρινίσει ένα ποσό δολαρίων για το συνολικό χαρτοφυλάκιό σας, και ένα ποσό δολαρίων ή έναν καθορισμένο αριθμό συμβάσεων για κάθε εμπόριο. Αυτός επιτρέπει σε σας για να διαθέσει ακριβώς μια μερίδα του χαρτοφυλακίου σας, να πει 10% ανά εμπόριο, στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών για να σας δώσει μερικά πραγματικά αποτελέσματα εμπορικών συναλλαγών. Το πράγμα που πρέπει απολύτως να κάνετε είναι παράγοντας στις επιτροπές στις εμπορικές συναλλαγές σας. Το περισσότερο λογισμικό μπορεί να κάνει ότι, αλλά εάν δικοί σας δεν μπορούν, κατόπιν το κάνετε με το χέρι. Μόλις αυτό που γίνεται, η τελική δοκιμή είναι αυτό το.....δοες το σύστημά σας κτυπήστε την αγορά. ή θα ήσαστε καλύτεροι σε έναν δείκτη; Ή, εάν η αγορά χάνει το έδαφος, είναι το σύστημά σας τουλάχιστον κερδοφόρο μέχρι ενός ορισμένου βαθμού.
ΠΑΓΙΔΕΣ: Πολλοί οικοδόμοι συστημάτων τρέχουν ένα υποθετικό σύστημα εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας μακριάς χρονικής περιόδου (όπως τα τελευταία πέντε έτη) για να σιγουρευτούν το σύστημα είναι ένας "παντός καιρού" τύπος συστήματος. Παρά να τρεχτεί ένα σύστημα πάνω από πέντε έτη, το τρέξιμο αυτό πάνω από πέντε χωρίζει τις ενός έτους περιόδους. Γιατί; Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ένα από τα έτη είναι ΠΟΛΥ κερδοφόρο, και τα άλλα τέσσερα έτη είναι ηττημένοι. Το σύστημά σας δεν μπορεί να είναι μια ένας-εμπόριο-κατάπληξη. Πρέπει να είναι κερδοφόρο σε πολλά περιβάλλοντα.
2) Κερδίζει/απώλεια αναλογία. Αυτό είναι ακριβώς μια επέκταση της παγίδας προαναφερθείσας (περίπου συστήματα που εφαρμόζονται σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο). Ένα εμπόριο νίκης και εννέα χάνοντας εμπόρια μπορεί να ήταν (καθαρός) κερδοφόρα εάν σας κερδίστε εμφανισμένος στη red-hot συνάθροιση τεχνολογίας το 1999. Ότι το ένα κερδίζει ήταν ο τρηματώδης σκώληκας εν τούτοις. Τα άλλα εννέα εμπόρια είναι πιθανότατα αυτό που πρόκειται να δοκιμάσετε σε τρέχουσα βάση. Έτσι τι πρέπει να κερδίσει σας/απώλεια η αναλογία είναι; Μερικοί νέοι έμποροι σκέφτονται ότι πρέπει να κερδίσετε τουλάχιστον στα μισά από τα εμπόριά σας για να το καταστήσετε σημαντικό. Αλλοι σκέφτονται ότι πρέπει να κερδίσετε το τουλάχιστον 2/3 του χρόνου. Εάν μόνο!
Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και οι καλύτεροι έμποροι κερδίζουν λιγότερο από το μισό από το χρόνο... ητ'ς ακριβώς ότι οι νικητές τους είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους ηττημένους (θα φτάσουμε σε αυτόν σε ένα δευτερόλεπτο). Θα έλεγα το βλαστό για ένα σύστημα που κερδίζει περίπου 40% 50% του χρόνου. Είναι το δοκιμασμένο σύστημά σας που παρουσιάζει ότι κερδίζει περισσότερο από 65% του χρόνου; Αυτός μεγάλος, αλλά θα ήμουν δύσπιστος εκείνων των αποτελεσμάτων. Έχουμε κάνει αυτό μια στιγμή, και όταν αρχίζει το ποσοστό επιτυχίας ενός συστήματος να ξεπερνά καθενός αλλιώς από αυτό πολύ, εκεί συνήθως κάτι πολύ μοναδικό για το... ..and αυτό είναι συνήθως κάτι που δεν θα είναι μέρος της εξίσωσης που πηγαίνει προς τα εμπρός. Με άλλα λόγια, εάν είναι πάρα πολύ καλός για να είναι αληθινός, δεν είναι πιθανώς. Αυτό είναι συχνά η περίπτωση όταν ένα σύστημα είναι κατάλληλο για ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο ή ορισμένο διάγραμμα. Όλες τα κριτήρια και οι παράμετροι ενός συστήματος βελτιστοποιούνται για όλες τις μικρές αποχρώσεις και τις ασυνήθιστες μετακινήσεις που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της συγκεκριμένης περιόδου. Εκείνες οι αποχρώσεις και μετακινήσεις, εν τούτοις, δεν μπορούν ποτέ να εμφανιστούν πάλι. Εάν κερδίζετε 40% 50% του χρόνου, και κάνετε έτσι σε αρκετά διαφορετικά χρονικά πλαίσια (όπως αναφέρεται στα σχόλια "αποδοτικότητασ"), κατόπιν έχετε ένα καλό σύστημα.
ΠΑΓΙΔΑ # 2: Μια αποδεκτή κερδίζει/απώλεια αναλογία και η μέση κερδίζει/μέση απώλεια αναλογία είναι αλληλοεξαρτώμενη. Εάν μπορείτε να κερδίσετε μέχρι 50% του χρόνου με το σύστημά σας, κατόπιν δεν μπορείτε να πρέπει να έχετε τους νικητές σας να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερους από τους ηττημένους σας. Εάν κερδίζετε λιγότερο από 40% του χρόνου, θα χρειαστείτε πιθανώς τους νικητές σας για να είστε τρεις φορές μεγάλοι ως ηττημένους σας. Εάν είστε σοβαροί για την οικοδόμηση ενός συστήματος, πρέπει να ξέρετε και να αποκριθείτε και στους δύο αριθμούς. (να είστε βέβαιος να δει κατωτέρω)
3) Ο μέσος όρος κερδίζει/μέση απώλεια. Πόσο μεγάλος είναι ο χαρακτηριστικός νικητής έναντι στο χαρακτηριστικό ηττημένο; Προφανώς, οι νικητές πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από τους ηττημένους για το σύστημα για να είναι σημαντικοί. Τουλάχιστον, οι νικητές σας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτεροι από τους ηττημένους σας. Αυτός μπορεί να ακουγστεί εύκολος, αλλά δεν είναι.
ΠΑΓΙΔΑ # 3: Πολλοί έμποροι πρέπει υψηλός να κερδίσουν/αναλογίες απώλειας και ισχυρός μέσος νικητής/μέσες αναλογίες ηττημένων με τα συστήματά τους. Δυστυχώς, μπορούν μόνο να πάρουν να κάνουν εμπόριο για δύο φορές το χρόνο. Εκτός αν βάζουν τα ολόκληρα χαρτοφυλάκιά τους σε εκείνο το ένα εμπόριο (που είναι τρελλό), το σύστημα δεν τους κάνει πολύ καλούς. Σιγουρευτείτε ότι παίρνετε μια αρκετά υψηλή εμπορική αρίθμηση για να εγκαταστήσετε το ύφος εμπορικών συναλλαγών και το επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητάς σας.
ΠΑΓΙΔΑ # 4: Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα από τα εμπόρια νίκης σας θα είναι πολύ μικρά κερδίζουν. Θα έχετε μόνο μια χούφτα των μέγα-νικητών, αλλά θα σηκώσουν σημαντικά το μέγεθος του μέσου νικητή σας. Αυτός εντάξει. Ούτε το καλύτερο των συστημάτων δεν μπορεί να προβλέψει πώς μεγάλα κερδίζουν θα είναι - μπορούν μόνο να υποθέσουν ως προς ποια κατεύθυνση η αγορά θα πάρει. Ακόμα κι αν το σύστημα δεν οδηγεί σε ένα homerun σε ένα ιδιαίτερο εμπόριο, εφ' όσον δεν σας σκουπίζει έξω, είναι ένα καλό σύστημα. Θέλετε μόνο το σύστημά σας για να σας πάρετε σε ένα εμπόριο όταν εκεί κερδίζει μια πιθανότητα ενός μεγάλου, και πρέπει να σας φτάσει από την αγορά όταν εκεί λίγα σε καμία πιθανότητα μιας μεγάλης κίνησης. Τα περισσότερα εμπόρια θα είναι ακριβώς μέτρια.
4) Συνέπεια (ή ελάττωση). Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα λιγότερα κυριαρχημένα συστατικά των εμπορικών συναλλαγών συστημάτων. Εν συντομία, "η ελάττωση" αναφέρεται ακριβώς στη μεγαλύτερη σειρά των δολαρίων που χάνονται οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το σύστημα. Παραδείγματος χάριν, για παράδειγμα αρχίσατε με $100.000 το λογαριάζετε, και χτίσατε μέχρι $160,000. Κατά μήκος του τρόπου, για παράδειγμα ότι πήρατε την ισορροπία από $150.000 πίσω κάτω σε $120.000 προτού να ανεβεί σε εκείνο το σημάδι $160.000. Η ελάττωσή σας θα ήταν $30.000 ($150K μείον $120K). Ή, από την άποψη των ποσοστών, θα ήταν μια ελάττωση 20% ($30K/$l*$150K = 20%).
Γιατί είναι αυτός σημαντικός; Οι εμπορικοί γκουρού διαφωνούν στο ζήτημα. Μερικοί θα υποστήριζαν ότι πρέπει να περιορίσετε την ελάττωσή σας ως υπεράσπιση ενάντια στην απώλεια οποιουδήποτε κεφαλαίου - μια μαθηματική λογική. Εντούτοις, εάν έχετε δημιουργήσει ένα σύστημα που είναι (1) αποδειγμένος κερδοφόρο, (2) έχει μια καλή να κερδίσει/απώλεια αναλογία, και (3) οι νικητές είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους ηττημένους, από η ελάττωση δεν πρέπει να πειράξει. Τελικά, ένα καλό σύστημα θα υπερνικήσει πάντα τις βραχυπρόθεσμες απώλειες. Η πραγματικότητα είναι ότι ο σημαντικότερος λόγος να γίνει κατανοητός η ελάττωση είναι μέσα στο κεφάλι σας. Πόση απώλεια μπορείτε να χωνεψετε προτού να σταματήσετε στο σύστημα;
Υπάρχει αναγκασμένος να είναι κάποια διαφωνία για αυτό, αλλά πρέπει να ανησυχήσετε λιγότερο για το βαθμό ελάττωσης, και περισσότερος για το συνολικό αριθμό διαδοχικής απώλειας ανταλλάσσει το σύστημα θα παραγάγει πιθανώς. Αυτό αναγνωρίζει αυτό ακόμη και με τα συστήματα εμπορικών συναλλαγών, τα οποία σχεδιάζονται για να πάρουν τη συγκίνηση από την απόφαση, εκεί ακόμα ένας συναισθηματικός αντίκτυπος. Ακόμα κι αν οι απώλειές σας και η ελάττωσή σας είναι μικρές, πόσα χάνοντας εμπόρια πρόκειται πραγματικά να δεχτείτε πρίν γυρίζετε το σύστημα "από"; Τέσσερα; Πέντε; Τα δέκα; Δοκιμάστε τρία. Ναι, τρία. Εκεί κάτι για τον αριθμό τρία ότι οι άνθρωποι φαίνονται να αποκρίνονται (τρεις απεργίες στο μπέιζ-μπώλ, τους τρεις μουσκετοφόρους, "τριών ένα πλήθοσ", κ.λπ....) Εάν το σύστημά σας οδηγήσει σε τρία διαδοχικά χάνοντας εμπόρια, οι πιθανότητες είναι ότι θα το εγκαταλείψετε. Για εκείνο τον λόγο, συστήνω να περιορίσω το συνολικό αριθμό διαδοχικών ηττημένων σας σε pjo' ψαθκτεστ σας σε δύο. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΪ Εάν κολλήσετε με το σύστημα, κατόπιν η αποδοτικότητα θα φροντιστεί, αλλά πρέπει να σιγουρευτείτε είναι ένα σύστημα μπορείτε να ανεχτείτε. Δύο ηττημένοι είναι το όριο για τους περισσότερους ανθρώπους.
Σαν αναθεώρηση...
1) Τα συστήματα πρέπει να είναι κερδοφόρα σε αρκετά ευδιάκριτα χρονικά πλαίσια
2) Μεταξύ 40% και 50% των εμπορίων σας πρέπει να είναι κερδοφόρος
3) Ο μέσος όρος κερδίζει πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές τόσο μεγάλος όσο και τις μέσες απώλειες
4) Ανησυχία λιγότερο για την ελάττωση δολαρίων, και περισσότεροι για τον περιορισμό των διαδοχικών ηττημένων σε δύο
Ενδεχομένως σας έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων στο βλαστό για. Εάν δεν χρησιμοποιείτε ακόμα ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών, πρέπει να θεωρήσετε ένα. Θα πάρει την επιτυχία εμπορικών συναλλαγών σας στο επόμενο επίπεδο, εάν εφαρμόζεται κατάλληλα.
James Brumley είναι ο προϊστάμενος αναλυτής στη διαχείριση χαρτοφυλακίων Bluegrass. Μετά από να ξοδεψει το χρόνο ως μεσίτη, καθιέρωσε μια ανεξάρτητη ερευνητική εταιρία επένδυσης. Διαχειρίζεται τώρα τα χαρτοφυλάκια, και θα βρείτε τα σχόλια και την ανάλυση αγοράς του σε διάφορους οικονομικούς ιστοχώρους.
Αρθρο Πηγη: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster παίρνει τον κώδικα HTML
Προσθεστε αυτο το αρθρο στον ιστοτοπο σας τωρα!
Webmaster υποβάλλει τα άρθρα σας
Εγγραφή που απαιτείται καμία! Συμπληρώστε τη μορφή και το άρθρο σας είναι στον κατάλογο Messaggiamo.Com
