Четири ключови компоненти за изграждането на система за търговия
Нуждаете се от някои поглед върху това, което ти трябва наистина да се стремим, когато сте изграждане на механична система за търговия? Когато то се свежда до това, там са наистина само на няколко критерии, които се използват в съда по съществото на система за търговия. Най-очевидно е един доходност - работи системата? Но наистина, има още да го не само това. Броят на победите спрямо броя на загубите, е важно също, но има много ширина там, ако рентабилността е висока. Размерът на средната победа срещу размера на средната загуба, има тенденция да се проведе толкова важно, и това е. Въпреки, че критериите се корелира с броя на победите и загуби, така че отново има много свобода на действие има. Единственото нещо, което е твърде често се пренебрегват е последователност от една система. В любител термин за това е "усвояване", но това е само въпрос на последователност ..... ще видите Затова по-долу. Всеки един от тези четири компонента се разглежда по-долу, и след това някои от общите грешки, когато хора започне изграждането търговия са discussed.1) рентабилност. Може би не мисля, че това ще бъде трудно да разбера, но изграждането на система, която действително работи в продължение на дълъг период от време не е лесно. Но това, което наистина искате да сте сигурни, е, че вашият софтуер работи един хипотетичен портфейл също можете двустранната търговия. Вашият софтуер трябва да ви позволи да определите размера долара за общия си портфейл, както и сума долари или определен брой договори за всеки търговия. Това ви позволява да се разпределят само част от портфолиото си, именно 10% на търговията, в системата за търговия да ви дам някои реални търговски резултати. Това, което сте абсолютно трябва да направите, е фактор в комисии във вашата търговия. Повечето софтуер може да направи това, но ако твоят не може, а след това го направи ръчно. Щом това е направено, последното изпитване е това ..... Има ли вашата система ритъм на пазара. или ще бъдеш ли по-добре в индекса? Или, ако на пазара се губи правно основание, е вашата система най-малко печалба на някои degree.PITFALLS: Много строители системата изпълнява хипотетично търговска система, в продължение на дълъг период от време (като за последните пет години), за да гарантира, че системата е "вид всички сезони" на системата. Вместо да пусне система с течение на пет години, той тече повече от пет отделни едногодишен срок. Защо? Може да откриете, че едно от години е много печеливша, а останалите четири години са губещи. Системата ви не може да бъде едно-търговия чудо. Тя трябва да бъде печеливша в много environments.2) печалба / загуба съотношение. Това е просто продължение на клопката споменати по-горе (за прилаганите системи за дългосрочен период от време). Един печеливш търговията и девет губещите сделки може да са били (нето) печалба ако си победа възникнали в нажежената технологии рали през 1999 година. Това е една победа на щастлива случайност все пак. Останалите девет сделки най-вероятно това, което ще се опита на текуща база. Така че това, което трябва да си победа / загуба съотношение бъде? Някои нови търговци, мисля, че трябва да спечели най-малко половината от търговията за да си струва. Други мисля, че трябва да спечели най-малко 2 / 3 от времето. Ако само! Реалността е, че дори най-добрите търговци спечели по-малко от половината от времето .... това е просто, че техните победители са много по-голям от губещи (ние ще се заемем с това в секунда). Бих казал, стреля за система, която печели около 40% до 50% от времето. Вашата тествана система, показваща победи повече от 65% от времето? Това е страхотно, но бих се скептично на тези резултати. Ние сме били прави това известно време, и когато степента на успех на системата започва да надмине всички останали, като толкова много, има обикновено нещо много уникално за него ..... и това е обикновено нещо, което няма да бъде част от уравнението ще напред. С други думи, ако тя е прекалено добър за да е истина, то вероятно не е така. Това често се случва, когато една система е по мярка "за определен период от време или определен като гост. Всички критерии и параметри на системата са оптимизирани за всички малки нюанси и необичайни движения, които се появяват по време на определен период от време. Тези нюанси и движения, обаче, никога не могат да се появят отново. Ако сте печели 40% до 50% от времето, а ти си това в няколко различни времеви периоди (както е споменато в "доходност" коментара), след това имаш добра system.PITFALL # 2: Едно приемливо победа / загуба съотношение и средния победа / загуба средното съотношение са взаимно зависими. Ако може да спечели до 50% от времето с вашата система, тогава не може да се наложи да си победител се значително по-голям от вашия губещи. Ако печелите по-малко от 40% от времето, най-вероятно ще се нуждаем от вашата победителите ще бъдат три пъти по голям, както си губещ. Ако сте сериозно за изграждане на системата, което трябва да знаете и да отговорят на двете числа. (Не забравяйте да видите по-долу) 3) Средна печалба / Средна загуба. Колко голяма е типичната победител в сравнение с типичния загубеняк? Очевидно е, че победителят трябва да бъде по-голям от губещите за системата, за да бъде оправдан. В един минимум, си победител трябва да е поне два пъти по-големи от вашия губещи. Това може да звучи лесно, но това е not.PITFALL # 3: Много търговци са с висока печалба / загуба съотношения и силна средна победител / средно съотношение губещ с техните системи. За съжаление, те могат да получават само в търговията е около два пъти в годината. Освен ако те си поставят цели портфейли в които едно търговско (който е луд), системата не ги направи много добри неща. Уверете се, че сте се достатъчно висок брой на търговията да се поберат вашия стил търговия и желана дейност level.PITFALL # 4: Уверете се, че Вие разбирате, че голяма част от вашата печеливша търговия ще бъде много малки победи. Ще има само няколко мега-победители, но те значително ще спра размера на средната си победител. Това е добре. Дори и най-доброто от системите не може да предскаже колко големи печалби ще бъдат - те могат само да предполагам за това коя посока на пазара, ще взема. Дори и да системата не се стига до едно homerun на определена сделка, стига да не ви унищожи, това е една добра система. You only want your system to get you in a trade when there's a chance of a big win, and it should да ви излезе от пазара, когато има малък или никакъв шанс на голям ход. Повечето сделки ще бъде само mediocre.4) Съвместимост (или усвояване). Това може да бъде един от най-усвоил компоненти на система за търговия. В Накратко, "усвояване" просто се позовава на най-голямата серия от долара загуби по всяко време с помощта на системата. Така например, казват, че започна с 100 000 щатски долара сметка, и то построени до 160 000 щатски долара. По пътя, казват, че се остатъка от $ 150,000 обратно надолу до $ 120 000, преди да отиде до че $ 160 000 марки. Вашият усвояване ще бъде 30 хиляди щатски долара ($ 150K минус $ 120k). Или, по отношение на процентите, ще бъде с 20% усвояване ($ 30k / $ 150K = 20%). Защо е толкова важно? Търговия гурута съгласни по въпроса. Някои биха казали, че трябва да ограничи усвояване си като защита срещу загуба никакъв капитал - математическа обосновка. Въпреки това, ако сте създали система, която е (1) доказа, че е печеливша, (2) е една добра победа / загуба съотношение, и (3) победителите са много по-голям от губещи, отколкото на усвояване не бива въпроса. В крайна сметка, една добра система, винаги ще преодолее краткосрочни загуби. Реалността е, че най-важната причина да се разбере усвояване е в главата ти. Колко загуба може да ви стомах, преди да се откажат от системата? Налице е длъжен да бъдат някои разногласия , но вие трябва да се тревожи по-малко за степента на усвояване, както и повече за общия брой на последователни губещите сделки системата вероятно ще се произвежда. Това се признава, че дори и с търговия, които са предназначени да се чувства от решението, има още един емоционален ефект. Дори и да си загуби и вашите усвояване са малки, колко губещите сделки са наистина ще се приеме, преди да включите системата "изключено"? Четири? Пет? Десет? Опитайте с три. Да, три. Има нещо за номер три, че хората изглеждат в отговор (три стачки в бейзбола, "Тримата мускетари", "Три е тълпата" и т.н.) Ако вашата система резултати в три последователни губещите сделки, шансовете са, че ще я изоставят. Поради тази причина, аз препоръчвам стремежа за ограничаване на общия брой на последователни губещи в backtest на две. Това ще бъде трудно да правя! Ако се придържате с системата, а след това на доходността ще се грижи за себе си, но трябва да се уверете, че това е една система, която може да толерира. Две губещи е на границата за най-people.As преглед ... 1) системи следва да бъдат печеливши в няколко различни времеви периоди 2) между 40% и 50% от вашите сделки следва да бъдат печеливши 3) Средните победи трябва да е поне два пъти по-големи от средните загуби 4) Тревожи по-малко за долар усвояване, както и повече за ограничаване на последователни губещите за twoHopefully сме дали на определен набор от критерии, да стрелям. Ако все още не сте с помощта на системата за търговия, трябва да имате предвид прилагането на един. Той ще вземе вашия успех търговия на следващото ниво, ако прилага properly.James Brumley е главен анализатор в Bluegrass управление на портфейла. След като прекара времето като брокер, той създава един независим инвестиционен посредник изследвания. Сега той управлява портфейли, и ще намерите
Член Източник: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
уебмастъра Вземи Html кодекс
Добави тази статия на вашия сайт сега!
уебмастъра Подайте членове
Не е необходима регистрация! Попълнете формата и статията ви е в Messaggiamo.Com директория!
