Quattro Componenti Chiave A Sviluppare Il Sistema Commerciale Di A
Abbia bisogno di una certa comprensione su che cosa dovreste realmente tentare d'ottenere quando state sviluppando un sistema commerciale meccanico? Quando scende ad esso, ci sono realmente soltanto alcuni test di verifica che sono usati nel giudicare i meriti di un sistema commerciale. Più evidente quello è profitto - il sistema funziona? Ma realmente, ci sono più ad esso che appena quello. Il numero di vittorie contro il numero di perdite è importante anche, ma ci è latitudine molto là se il profitto è alto. Il formato della vittoria media contro il formato della perdita media tende ad essere tenuto come importante ed è. Tuttavia, quel i test di verifica è correlato al numero di vittorie e le perdite, così ancora, là è leeway molto là. L'una cosa che è trascurata troppo spesso è la consistenza di un sistema. Il termine più operato per questo è 'drawdown ', ma è semplicemente un aspetto di consistenza.....you'll vede perchè sotto. Ciascuno di questi quattro componenti è esaminato sotto ed allora alcuni degli errori comuni fatti quando i sistemi commerciali della costruzione di inizio della gente sono discussi.
1) profitto. Non pensereste che questo fosse duro calcolare fuori, ma sviluppando un sistema che realmente funziona su un periodo lungo di tempo non è facile. Ma di che cosa realmente desiderate assicurarsi è che il vostro software sta facendo funzionare una cartella ipotetica lo stesso senso voi commercia. Il vostro software dovrebbe permettere che voi specifichiate un importo del dollaro per la vostra cartella totale e una quantità del dollaro o un numero dell'insieme di contratti per ciascuno commercio. Che permette che assegniate appena una parte della vostra cartella, ad esempio 10% per commercio, nel sistema commerciale per darvi un certo commercio in vivo risulta. La cosa che assolutamente dovete fare è fattore nelle commissioni nel vostro commercio. La maggior parte software può fare che, ma se il vostro non può, allora faccialo manualmente. Una volta che quello è fatto, la prova finale è questa.....does il vostro battimento del sistema il mercato. o sareste migliori fuori in un indice? O, se il mercato è terra perdente, è il vostro sistema almeno vantaggioso ad un certo grado.
TRABOCCHETTI: Molti costruttori del sistema operano un sistema commerciale ipotetico su un periodo lungo di tempo (come i cinque anni ultimi) di assicurarsi il sistema è un tipo 'per qualsiasi tempo 'di sistema. Piuttosto che operi un sistema in cinque anni, lo fanno funzionare per cinque periodi di un anno separati. Perchè? Potete trovare che uno degli anni è MOLTO vantaggioso e gli altri quattro anni sono perdenti. Il vostro sistema non può essere un-commerci-si domanda. Deve essere vantaggioso in molti ambienti.
2) Rapporto Di Win/Loss. Ciò è giusta un'estensione del trabocchetto detto precedentemente (circa i sistemi applicati ad un timeframe di lunga durata). Un commercio di vincita e nove commerci perdenti possono essere (netto) vantaggiosi se la vostra vittoria si presentasse nel raduno rovente di tecnologia in 1999. Che una vittoria era la passera comunque. Gli altri nove commerci sono più probabili che cosa state andando sperimentare su una base continua. Così che cosa dovrebbe il vostro rapporto di win/loss essere? Alcuni nuovi commercianti li ritengono necessità di vincere almeno sulla metà dei vostri commerci per renderla utile. Altri li pensano necessità di vincere almeno 2/3 del tempo. Se soltanto!
La realtà è che persino i commercianti migliori vincono di meno che la metà del tempo....it's appena che i loro vincitori sono molto più grandi dei perdenti (otterremo a quello in un secondo). Direi il tiro per un sistema che vince circa 40% - 50% del tempo. È le vostre vittorie esaminate più di 65% di rappresentazione del sistema del tempo? Quello è grande, ma sarei scettico di quei risultati. Stiamo facendo questo un istante e quando il tasso di successo di un sistema comincia sorpassare ognuno altrimenti da quello molto, ci è solitamente qualcosa molto unica a questo proposito.....and esso è solitamente qualcosa che non faccia parte dell'equazione che va in avanti. Cioè se è troppo buono da essere allineare, probabilmente non è. Ciò è spesso il caso quando un sistema è su misura per certo timeframe o una determinata tabella. Tutti i test di verifica e parametri di un sistema sono ottimizzati per tutti gli sfumature piccole e movimenti insoliti che si sono presentati durante quel periodo specifico. Quegli sfumature e movimenti, benchè, possano non accadere mai ancora. Se state vincendo 40% - 50% del tempo e state facendo in modo da in vari timeframes (come accennato nelle osservazioni 'di profitto '), quindi have.got un buon sistema.
TRABOCCHETTO # 2: Un rapporto accettabile di win/loss ed il rapporto medio di perdita di win/average sono interdipendenti. Se potete vincere fino a 50% del tempo con il vostro sistema, quindi non potete avere bisogno di di fare ai vostri essere vincitori enormemente più grandi dei vostri perdenti. Se state vincendo più meno di 40% del tempo, probabilmente avrete bisogno dei vostri vincitori di essere tre volte un grande come vostri perdenti. Se siete serii circa lo sviluppo del sistema, dovete sapere e rispondere ad entrambi i numeri. (sia sicuro vedere sotto)
3) Perdita Media Di Win/Average. Quanto grande è il vincitore tipico confrontato al perdente tipico? Ovviamente, i vincitori devono essere più grandi dei perdenti affinchè il sistema siano utili. Ad un minimo, i vostri vincitori dovrebbero essere almeno due volte più grandi dei vostri perdenti. Quello può sembrare facile, ma non è.
TRABOCCHETTO # 3: I commercianti molto hanno gli alti rapporti di win/loss e rapporti forti del perdente di media winner/average con i loro sistemi. Purtroppo, possono ottenere soltanto commerciare circa due volte all'anno. A meno che stiano mettendo le loro intere cartelle in quel un commercio (che è pazzesco), il sistema non le fa molta merce. Assicurisi che state convincendo abbastanza su un conteggio commerciale per misura il vostri stile commerciale e livello di attività voluto.
TRABOCCHETTO # 4: Vi assicurate capire che la maggior parte dei vostri commerci di vincita saranno vittorie molto piccole. Avrete soltanto una manciata di mega-vincitori, ma tireranno su significativamente il formato del vostro vincitore medio. Quello è giusto. Neppure il la cosa migliore dei sistemi non può predire quanto grande la vittoria sarà - possono indovinare soltanto quanto a quale senso il mercato prenderà. Anche se il sistema non provoca un homerun su un commercio particolare, finchè non li pulisce fuori, è un buon sistema. Desiderate soltanto il vostro sistema ottenerli in un commercio quando ci è una probabilità di una vittoria grande e dovrebbe ottenerla dal mercato quando ci è piccolo a nessuna probabilità di un movimento grande. La maggior parte dei commerci saranno appena mediocri.
4) consistenza (o drawdown). Ciò può essere uno dei meno componenti acquistati padronanza di di commercio del sistema. In un nutshell, 'il drawdown 'si riferisce appena alla serie più grande di dollari persi a tutto il dato tempo usando il sistema. Per esempio, l'ad esempio che avete iniziato con un cliente $100.000 e lo ha sviluppato fino a $160.000. Lungo il senso, ad esempio che avete preso l'equilibrio dalla parte posteriore $150.000 giù a $120.000 prima che sia andato fino a quel contrassegno $160.000. Il vostro drawdown sarebbe $30.000 ($150K meno $120K). O, in termini di percentuali, sarebbe un drawdown di 20% ($30K/$150K = 20%).
Perchè è quello importante? I gurus commerciali non sono d'accordo sull'edizione. Alcuni sosterrebbero che dovete limitare il vostro drawdown come difesa contro perdere affatto il capitale - una spiegazione razionale matematica. Tuttavia, se avete generato un sistema che è (1) risultato essere vantaggioso, (2) ha un buon rapporto di win/loss e (3) i vincitori sono mólto più grandi dei perdenti, che il drawdown non dovrebbe importare. Dopo tutto, un buon sistema sormonterà sempre le perdite di breve durata. La realtà è che la motivazione più importante capire il drawdown è all'interno della vostra testa. Quanta perdita potete stomaco prima di voi dare in su sul sistema?
È limitato per essere un certo disaccordo circa questo, ma dovreste preoccuparsi più di meno per il grado di drawdown e più circa il numero totale di commerci che perdenti successivi il sistema probabilmente produrrà. Ciò riconosce che anche con i sistemi commerciali, che sono destinati per prendere l'emozione dalla decisione, ci è ancora un effetto impressionabile. Anche se le vostre perdite ed il vostro drawdown sono piccoli, quanti commerci perdenti realmente state andando accettare prima della rotazione del sistema 'fuori '? Quattro? Cinque? Dieci? Prova tre. Sì, tre. Ci è qualcosa circa il numero tre che gli esseri umani sembrano rispondere a (tre colpi nel baseball, nei tre musketeers, "in una folla dei tre", ecc.) Se il vostro sistema provoca tre commerci perdenti successivi, le probabilità sono che lo abbandonerete. D'ottenere quel motivo, suggerisco tentare limitare il vostro numero totale di perdenti successivi nel vostro più backtest a due. CIÒ SARÀ DURA FARE! Se attaccate con il sistema, quindi il profitto gli prenderà la cura, ma dovete assicurarsi che è un sistema potete tollerare. Due perdenti è il limite per la maggior parte della gente.
Come rassegna...
1) i sistemi dovrebbero essere vantaggiosi in parecchi timeframes distinti
2) fra 40% e 50% dei vostri commerci dovrebbe essere vantaggioso
3) le vittorie di media dovrebbero essere almeno due volte più grandi delle perdite medie
4) si preoccupa più di meno per drawdown del dollaro e più circa limitare i perdenti successivi a due
Eventualmente vi abbiamo dato un insieme specifico dei test di verifica per sparare per. Se ancora non state usando un sistema commerciale, dovreste studiare la possibilità di applicare uno. Prenderà il vostro successo commerciale al livello seguente, se applicato correttamente.
James Brumley è l'analista principale all'amministrazione di cartella di Bluegrass. Dopo avere speso il tempo come mediatore, ha stabilito una ditta indipendente di ricerca di investimento. Ora controlla le cartelle e troverete il suoi commento ed analisi del mercato su parecchi Web site finanziari.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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