四个关键部件对建立A 贸易的系统
需要一些洞察在什么您应该真正地力争当您建立一个机械贸易的系统? 当它下来到它, 有真正地唯一被使用在判断一个贸易的系统的优点的几个标准。最明显你是有利- 系统运作吗? 但真正地, 有更多对它比那。胜利的数量对损失的数量重要, 但有很多纬度那里如果有利是高的。平均胜利的大小对平均损失的大小倾向于举行象重要, 并且它是。但是, 那标准与胜利的数量被关联并且损失, 那么再, 那里是很多余地那里。太经常被忽略的这一件事是系统的一贯性。fancier 期限为这是' 减少', 但这是一贯性事情.....you'll 看见在为什么之下。每个这些四个组分下面被审查, 还不止这些常见错误犯当伙计起动大厦贸易的系统被谈论。
1) 有利。您不会认为这会是坚韧的推测, 但建立实际上运作在一个长的时期不容易的系统。但什么您真正地想要确定是, 您的软件跑一份假定股份单同样方式您换。您的软件应该允许您指定美元数额为您的总股份单, 和美元数额或合同的集合数字为每个贸易。允许您分配您的股份单的部份, 10% 说每贸易, 入贸易的系统给您一些真实换收效。您必须绝对做的事是析因在委员会入您的贸易。, 但的多数软件可能做如果你的不能, 手工然后做它。一旦那做, 最后的测试是这.....does 您的系统敲打市场。或您会是好在索引吗? 或, 如果市场是丢失的地面, 是您的系统至少有益对某一程度。
陷阱: 许多系统建造者运行一个假定贸易的系统在一个长的时期(象最近五年) 确定系统是' 全天候' 类型系统。而不是运行一个系统经过五年, 跑它在五不同1 年的。为什么? 您可以发现一个岁月是非常有益的, 并且其它四年是输家。您的系统无法是一换想知道。它必须是有益的在许多环境里。
2) Win/Loss 比率。这是陷阱的引伸以上提到(关于系统向长期期限被应用) 。一赢取的贸易和九丢失的贸易也许是(净) 有益的1999 年如果您的胜利发生了在炽热技术集会。一次胜利虽则是比目鱼。其它九贸易是很可能什么您持续地体验。如此您的win/loss 比率应该是什么? 一些新贸易商认为您需要赢取在至少一半您的贸易使它值得。其他人认为您需要赢取时间的至少2/3 。如果只!
现实是, 甚而最佳的贸易商比时间的一半赢取较少....it's 他们的优胜者大比失败者(我们将得到对那在一秒钟内) 。我会说射击为赢取大约40% 到50% 时间的系统。您的被测试的系统陈列胜利是超过65% 时间吗? 那是伟大的, 但我会是怀疑的那些结果。我们做着这每一会儿, 并且当系统的成功率开始胜过大家由那, 有非常独特事对此.....and 它通常通常是某事不会是等式的一部分去今后。换句话说, 如果它是太好以至于不能是真实的, 它大概不是。这经常是实际情形当系统是定制为某一期限或某一图。系统的所有标准和参量被优选为发生在那个具体期间的所有小的细微差异和异常的运动。那些细微差异和运动, 虽然, 也许再从未发生。如果您赢取40% 到50% 时间, 并且您做着因此在几不同的期限(依照被提及在' 有利' 评论), 那么您有一个好系统。
陷阱# 2: 一个可接受的win/loss 比率和平均win/average 赔付率是相互依赖的。如果您能赢取50% 时间以您的系统, 那么您不可能需要让您的优胜者极大地大比您的失败者。如果您赢取少于40% 时间, 您大概将需要您的优胜者是三次每大作为您的失败者。如果您对建立系统是严肃的, 您必须知道和反应两个数字。(是肯定下面看)
3) 平均Win/Average 损失。多么大典型的优胜者与典型的失败者比较? 明显地, 优胜者需要大比失败者使系统是值得的。最少, 您的优胜者应该是至少两次大象您的失败者。那也许听起来容易, 但它不是。
陷阱# 3: 很多贸易商有高win/loss 比率和强的平均winner/average 失败者比率以他们的系统。不幸地, 他们也许只得到每年两次换。除非他们投入他们的整个股份单入是疯狂的) 的那一贸易(, 系统不做他们好。确定您得到足够高商业计数适合您贸易的样式和渴望的活动程度。
陷阱# 4: 确定您了解, 大多您赢取的贸易将是非常小胜利。您只将有几个兆优胜者, 但是他们极大将拔您一般的优胜者的大小。那是好。最佳系统无法预言多么大胜利将是- 他们能只猜测至于哪个方向市场将采取。既使系统不导致一homerun 在特殊贸易, 只要它不彻底毁灭您, 这是一个好系统。您只要您的系统得到您在贸易当有一次大胜利的机会, 并且它应该使您脱离市场当有一点对没有大移动的机会。多数贸易将是平庸的。
4) 一贯性(或减少) 。这也许是系统贸易的当中一个最少被掌握的组分。简言之, ' 减少' 提到美元最大的串在指定时候丢失使用系统。例如, 您开始以$100,000 帐户的言, 和建立了它$160,000 。, 说您下来采取了平衡从$150,000 后面到$120,000 在它去由那$160,000 决定标记之前。您的减少会是$30,000 ($150K 减$120K) 。或, 根据百分比, 这会是20% 减少($30K/$150K = 20%) 。
为什么那重要? 贸易的宗师不同意关于问题。一些会争辩说, 您必须限制您的减少作为防御反对丢失任何资本- 一个数学理论基础。但是, 如果您创造了是(1) 证明有益的一个系统, (2) 有一个好win/loss 比率, 并且(3) 优胜者比失败者比减少不应该事关很多大, 。终究, 一个好系统总将克服短期损失。现实是, 重要原因了解减少是在您的头里面。多少损失您可以stomach 在您之前对系统不抱希望?
那里一定是一些分歧对此, 但您应该担心程度减少, 并且更多关于系统大概将引起连贯丢失的贸易的总数。这认为, 以贸易的系统, 被设计采取情感在决定外面, 仍然有情感冲击。既使您的损失和您的减少小, 多少丢失的贸易您真正地接受在转动系统之前' '? 四? 五? 十? 尝试三。是, 三。有某事关于第号三, 人似乎反应对(三罢工在棒球、三位Musketeers 、"三人群", 等。) 如果您的系统导致三连贯丢失的贸易, 可能性是, 您将摒弃它。那个原因, 我推荐力争限制您的连贯失败者的总数在您backtest 到二。这将是坚韧的做! 如果您忠心于系统, 那么有利将照顾本身, 但您必须确定这是您能容忍的系统。二个失败者是极限为多数人民。
作为回顾...
1) 系统应该是有益的在几分明期限
2) 在40% 和50% 您的贸易之间应该是有益的
3) 平均胜利应该是至少两次大象平均损失
4) 担心美元减少, 和更多关于限制连贯失败者到二
有希望地我们给您具体套标准射击为。如果您不是使用一个贸易的系统, 您应该考虑申请一。它将采取您贸易的成功对下个水平, 如果适当地申请。
詹姆斯・Brumley 是首要分析员在Bluegrass 证券管理。在消费时间以后作为经纪, 他建立了一个独立投资研究企业。他现在处理股份单, 并且您将发现他的市场评论和分析在几个财政网站。
文章来源: Messaggiamo.Com
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