Vier zeer belangrijke componenten aan het opbouwen van een handelssysteem
Vereis één of ander inzicht op wat u voor wanneer werkelijk zou moeten streven u een mechanisch handelssysteem opbouwt? Wanneer het neer over het komt, zijn er werkelijk slechts een paar criteria die in het beoordelen van de verdiensten van een handelssysteem worden gebruikt. Duidelijkste is rentabiliteit - werkt het systeem? Maar werkelijk, meer daar aan het dan enkel dat. Het aantal van wint tegenover het aantal verliezen is ook belangrijk, maar daar heel wat breedte daar als de rentabiliteit hoog is. De grootte van het gemiddelde wint tegenover de grootte van het gemiddelde verlies neigt worden gehouden belangrijk, en het is. Nochtans, dat de criteria met het aantal gecorreleerd is van wint en verliezen, zo opnieuw, daar heel wat speling daar. Het één ding dat te vaak wordt overzien is de consistentie van een systeem. De buitensporigere termijn voor dit is ' vermindering ', maar het is enkel een kwestie van consistentie.....you'll ziet waarom hieronder. Elk van deze vier componenten wordt hieronder onderzocht, en toen maakten enkele gemeenschappelijke fouten wanneer mensenbegin de de bouw handelssystemen worden besproken.
1) Rentabiliteit. U zou niet denken dit taai om zou zijn uit voor te komen, maar opbouwen van een systeem dat eigenlijk over een lange tijdspanne werkt is niet gemakkelijk. Maar wat u werkelijk wilt ervoor zorgen van is dat uw software een hypothetische portefeuille de zelfde manier in werking stelt u handel drijft. Uw software zou u moeten toestaan om een dollarbedrag voor uw totale portefeuille, en een dollarhoeveelheid of een vastgesteld aantal contracten voor elke handel aan te geven. Dat staat u toe om enkel een gedeelte van uw portefeuille toe te wijzen, 10% per handel, in het handelssysteem zeggen om u sommige echte handelresultaten te geven. Het ding u absoluut moet doen is factor in commissies in uw handel. De meeste software kan doen dat, maar als van u niet kunt, dan het manueel doe. Zodra gedaan dat, de definitieve test dit.....does uw systeem is sla de markt. of u weg in een index zou beter zijn? Of, als de markt grond verliest, is uw systeem minstens voordelig aan één of andere graad.
PITFALLS: Vele systeembouwers stellen een hypothetisch handelssysteem over een lange tijdspanne (als de laatste vijf jaar) in werking om het systeem ervoor te zorgen is een type ' voor alle weersomstandigheden ' van systeem. Eerder dan om een systeem in werking te stellen meer dan vijf jaar, scheidt de looppas het meer dan vijf éénjarige periodes. Waarom? U kunt vinden dat één van de jaren zeer voordelig is, en de andere vier jaar is verliezers. Uw systeem kan een één-handel-wonder zijn niet. Het moet in vele milieu's voordelig zijn.
2) Winnen/Verlies Verhouding. Dit is enkel een uitbreiding van hierboven vermeld pitfall (ongeveer systemen die op een kalender worden toegepast op lange termijn). Één het winnen handel en negen verliezende handel kunnen voordelig (netto) geweest zijn als uw voorgekomen in de roodgloeiende technologieverzameling in 1999 win. Dat één was niettemin de bot wint. De andere negen handel is het waarschijnlijkst wat u op een aan de gang zijnde basis gaat ervaren. Zo wat zou uw/verlies verhouding is winnen moeten? Sommige nieuwe handelaren denken u op minstens de helft van uw handel moet winnen om het lonend te maken. Anderen denken u minstens 2/3 van de tijd moet winnen. Als slechts!
De werkelijkheid is dat zelfs de beste handelaren minder dan de helft van de tijd... it's winnen enkel dat hun winnaars veel groter zijn dan de verliezers (wij zullen aan dat in een seconde krijgen). I'd zegt spruit voor een systeem dat ongeveer 40% tot 50% van de tijd wint. Wint is uw getest toont systeem dat meer dan 65% van de tijd? Groot dat, maar I'd sceptisch is van die resultaten. Wij hebben dit een tijdje gedaan, en wanneer het succestarief van een systeem begint om iedereen door dat anders te overtreffen veel, daar gewoonlijk is iets zeer uniek over het.....and het gewoonlijk iets die geen deel van de vergelijking die zal uitmaken doorgaat. Met andere woorden, als het te goed om is waar te zijn, is het waarschijnlijk niet. Dit is vaak het geval wanneer een systeem voor een bepaalde kalender of bepaalde grafiek op maat gemaakt is. Alle criteria en parameters van een systeem worden geoptimaliseerd voor alle kleine nuancen en ongebruikelijke bewegingen die tijdens die specifieke periode voorkwamen. Die nuancen en bewegingen, niettemin, kunnen nooit opnieuw voorkomen. Als u 40% tot 50% van de tijd wint, en u dit in verscheidene verschillende kalenders (zoals vermeld in de ' rentabiliteits ' commentaren) doet, dan hebt u een goed systeem.
PITFALL # 2: Een aanvaardbare winnen/verlies verhouding en de gemiddelde wint/gemiddelde verlies verhouding is onderling afhankelijk. Als u tot 50% van de tijd met uw systeem kunt winnen, dan kunt u niet moeten uw winnaars hebben enorm groter zijn dan uw verliezers. Als u minder dan 40% van de tijd wint, zult u waarschijnlijk uw winnaars om drie keer groot wensen te zijn als uw verliezers. Als u over het opbouwen van een systeem ernstig bent, moet u aan beide aantallen kennen en antwoorden. (ben zeker verder te zien)
3) Het gemiddelde wint/Gemiddeld Verlies. Hoe groot is de typische winnaar in vergelijking met de typische verliezer? Duidelijk, moeten de winnaars groter zijn dan de verliezers voor het systeem om lonend te zijn. Minstens, zouden uw winnaars tweemaal zo minstens groot moeten zijn zoals uw verliezers. Dat kan gemakkelijk klinken, maar het is niet.
PITFALL # 3: Heel wat handelaren hebben hoogte winnen/verliesverhoudingen en sterke gemiddelde winnaar/gemiddelde verliezersverhoudingen met hun systemen. Jammer genoeg, kunnen zij slechts worden om over tweemaal per jaar handel te drijven. Tenzij zij hun volledige portefeuilles in die één handel (die) gek is zetten, doet het systeem veel goed hen niet. Zorg ervoor u een hoge genoeg handelstelling ertoe brengt om uw handelstijl en gewenst activiteitenniveau te passen.
PITFALL # 4: Zorg ervoor u begrijpt dat het grootste deel van uw het winnen handel winnen zeer klein zullen zijn. U zult slechts een handvol mega-winnaars hebben, maar zij zullen beduidend de grootte van uw gemiddelde winnaar uittrekken. O.k. dat. Zelfs kan het beste van systemen voorspellen niet hoe grote zullen zijn winnen - zij kunnen slechts veronderstellen in verband met welke richting de markt zal nemen. Zelfs als het systeem niet in een homerun op een bepaalde handel resulteert, zolang het u niet tenietdoet, is het een goed systeem. U wilt slechts uw systeem u in een handel krijgen wanneer daar een kans van groot wint, en het zou u uit de markt wanneer daar weinig aan geen kans van een grote beweging moeten krijgen. De meeste handel zal enkel middelmatig zijn.
4) Consistentie (of vermindering). Dit kan één van de minste beheerste componenten zijn van systeem handel. In een notedop, de ' vermindering ' verwijst enkel naar het grootste koord van dollars die in om het even welke bepaalde tijd worden verloren gebruikend het systeem. Bijvoorbeeld, zeg u begon met $100.000 rekenschap geeft, en bouwde het tot $160,000. Langs de manier, zeg u het saldo terug van $150.000 neer aan $120.000 nam alvorens het aan dat teken $160.000 uitging. Uw vermindering zou $30.000 ($150K minus $120K) zijn. Of, in termen van percentages, zou het een 20% vermindering ($30K/$150K = 20%) zijn.
Waarom is belangrijk dat? Handel drijvende gurus gaan op de kwestie niet akkoord. Sommigen zouden debatteren dat u uw vermindering als defensie tegen het verliezen van om het even welk kapitaal moet beperken - een wiskundige reden. Nochtans, als u een systeem hebt gecreeerd dat (1) voordelig gebleken te zijn is, heeft (2) een goede winnen/verlies verhouding, en (3) de winnaars zijn een groter dan de verliezers, dan de vermindering niet zou moeten van belang zijn. Toch zal een goed systeem verliezen altijd op korte termijn overwinnen. De werkelijkheid is dat de belangrijkste reden om vermindering te begrijpen binnen uw hoofd is. Hoeveel verlies kunt u alvorens u op het systeem slikken opgeeft?
Er zijn verbindend om wat meningsverschil over dit te zijn, maar u zou zich minder over de graad van vermindering moeten ongerust maken, en meer over het totale aantal van het opeenvolgende verliezen wisselt het systeem uit waarschijnlijk zal produceren. Dit erkent dat zelfs met handelssystemen, die worden ontworpen om emotie uit het besluit, daar nog een emotioneel effect te vergen. Zelfs als uw verliezen en uw vermindering klein zijn, hoeveel verliezende handel gaat u werkelijk alvorens het systeem ' van ' te draaien goedkeuren? Vier? Vijf? Tien? Probeer drie. Ja, drie. Daar iets over aantal drie dat de mensen om schijnen te antwoorden aan (drie stakingen in honkbal, de Drie Musketiers, "een menigte van drie", enz.) Als uw systeem in drie opeenvolgende verliezende handel resulteert, zijn de kansen dat u het zult verlaten. Om die reden, adviseer ik ernaar strevend om uw totaal aantal opeenvolgende verliezers in uw het meest backtest tot twee te beperken. DIT ZAL TAAI OM ZIJN TE DOEN! Als u met het systeem plakt, dan zal de rentabiliteit zorg van zich nemen, maar u moet ervoor zorgen het een systeem is u kunt tolereren. Twee verliezers is de grens voor de meeste mensen.
Als overzicht...
1) De systemen zouden in verscheidene verschillende kalenders voordelig moeten zijn
2) Tussen 40% en 50% van uw handel voordelig zou moeten zijn
3) Het gemiddelde wint minstens groot zou moeten tweemaal zo zijn zoals gemiddelde verliezen
4) Zorg minder over dollarvermindering, en meer over het beperken van opeenvolgende verliezers tot twee
Hopelijk hebben wij u een specifieke reeks criteria aan spruit voor gegeven. Als u nog niet een handelssysteem gebruikt, zou u moeten nadenken toepassend. Het zal uw handelsucces op het volgende niveau nemen, indien behoorlijk toegepast.
James Brumley is de belangrijkste analist bij het Beheer van de Portefeuille Bluegrass. Na het doorbrengen van tijd als makelaar, richtte hij een onafhankelijke firma van het investeringsonderzoek op. Hij leidt nu portefeuilles, en u zult zijn marktcommentaar en analyse van verscheidene financiële websites vinden.
Artikel Bron: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!
Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!
