Cuatro Componentes Dominantes A Construir El Sistema Que negocia De A
¿Necesite una cierta penetración en para lo que usted debe realmente esforzarse cuando usted está construyendo un sistema que negocia mecánico? Cuando viene abajo a él, hay realmente solamente algunos criterios que se utilizan en la sentencia de los méritos de un sistema que negocia. ¿El más obvio es lo beneficioso - el sistema trabaja? Pero realmente, hay más a él que apenas eso. El número de triunfos contra el número de pérdidas es importante también, pero hay muchos de la latitud allí si lo beneficioso es alto. El tamaño del triunfo medio contra el tamaño de la pérdida media tiende para ser llevado a cabo como importante, y es. Sin embargo, ese los criterios se correlacionan al número de triunfos y las pérdidas, tan otra vez, allí son muchos del abatimiento allí. La una cosa que se pasa por alto demasiado a menudo es la consistencia de un sistema. El término más de lujo para esto es ' drawdown ', pero es apenas una cuestión de la consistencia.....you'll ve porqué abajo. Cada uno de estos cuatro componentes se examina abajo, y entonces algunas de las equivocaciones comunes incurridas en cuando se discuten los sistemas que negocian del edificio del comienzo de la gente.
1) lo beneficioso. Usted no pensaría que esto sería resistente calcular hacia fuera, pero construyendo un sistema que trabaja realmente sobre un período del tiempo largo no es fácil. Pero qué usted realmente desea cerciorarse de es que su software está funcionando una lista hipotética la misma manera usted negocia. Su software debe permitir que usted especifiquen una cantidad del dólar para su lista total, y una cantidad del dólar o un número del sistema de los contratos para cada uno comercio. Que permite que usted asigne apenas una porción de su lista, dicen el 10% por comercio, en el sistema que negocia para darle cierto negociar de la vida real resulta. La cosa que usted debe hacer absolutamente es factor en comisiones en su negociar. La mayoría del software puede hacer que, pero si el tuyo no puede, entonces hágalo manualmente. Una vez que se haga eso, la prueba final es ésta.....does su golpe del sistema el mercado. ¿o usted sería mejor apagado en un índice? O, si el mercado es tierra perdidosa, es su sistema por lo menos provechoso a un cierto grado.
TRAMPAS: Muchos constructores del sistema funcionan un sistema que negocia hipotético sobre un período de la hora largo (como los cinco años pasados) de cerciorarse de el sistema son un tipo ' para cualquier estación ' de sistema. Más bien que funcione un sistema sobre cinco años, lo funcionan sobre cinco períodos anuales separados. ¿Por qué? Usted puede encontrar que uno de los años es MUY provechoso, y los otros cuatro años son perdedores. Su sistema no puede ser uno-negociar-se pregunta. Tiene que ser provechoso en muchos ambientes.
2) Cociente De Win/Loss. Esto es justo una extensión de la trampa mencionada arriba (sobre los sistemas aplicados a un timeframe a largo plazo). Un comercio que gana y nueve comercios que pierden pudieron haber sido (neto) provechosos si su triunfo ocurrió en la reunión candente del tech en 1999. Que un triunfo era la platija sin embargo. Los otros nueve comercios son más probable qué usted va a experimentar sobre una base en curso. ¿Tan qué debe su cociente de win/loss ser? Algunos nuevos comerciantes le piensan necesidad de ganar en por lo menos la mitad de sus comercios para hacerla de mérito. Otros le piensan necesidad de ganar por lo menos 2/3 del tiempo. ¡Si solamente!
La realidad es que incluso los mejores comerciantes ganan menos que la mitad del tiempo....it's apenas que sus ganadores son mucho más grandes que los perdedores (conseguiremos a ése en un segundo). Diría el lanzamiento para un sistema que gana el cerca de 40% a el 50% del tiempo. ¿Son sus triunfos probados más el de 65% de la demostración del sistema del tiempo? Eso es grande, pero sería escéptico de esos resultados. Hemos estado haciendo esto al rato, y cuando el índice del éxito de un sistema comienza a superar a todos por ése mucho, hay algo muy único sobre él.....ao él es generalmente generalmente algo que no será parte de la ecuación que va adelante. Es decir si es demasiado bueno ser verdad, no está probablemente. Éste es a menudo el caso cuando un sistema es específico para cierto timeframe o cierta carta. Todos los criterios y parámetros de un sistema se optimizan para todos los pequeños matices y movimientos inusuales que ocurrieron durante ese período específico. Esos matices y movimientos, aunque, pueden nunca ocurrir otra vez. Si usted está ganando el 40% a el 50% del tiempo, y usted está haciendo así que en varios diversos timeframes (según lo mencionado en los comentarios de ' lo beneficioso '), después usted tiene un buen sistema.
TRAMPA # 2: Un cociente aceptable de win/loss y el cociente medio de la pérdida de win/average son interdependientes. Si usted puede ganar el hasta 50% del tiempo con su sistema, después usted no puede necesitar hacer que sus ganadores sean enormemente más grandes que sus perdedores. Si usted está ganando menos el de 40% del tiempo, usted necesitará probablemente a sus ganadores ser tres veces al grande como sus perdedores. Si usted es serio sobre la construcción de un sistema, usted tiene que saber y responder a ambos números. (sea seguro ver abajo)
3) Pérdida Media De Win/Average. ¿Cómo grande es el ganador típico comparado al perdedor típico? Obviamente, los ganadores necesitan ser más grandes que los perdedores para que el sistema sea de mérito. En un mínimo, sus ganadores deben ser por lo menos dos veces más grandes que sus perdedores. Eso puede parecer fácil, pero no es.
TRAMPA # 3: Los muchos de comerciantes tienen altos cocientes de win/loss y cocientes fuertes del perdedor del promedio winner/average con sus sistemas. Desafortunadamente, pueden conseguir solamente negociar alrededor dos veces un año. A menos que estén poniendo sus listas enteras en ese un comercio (que esté loco), el sistema no las hace mucho bueno. Cerciórese de que usted esté consiguiendo arriba bastante una cuenta comercial para caber su estilo que negocia y nivel de actividad deseado.
TRAMPA # 4: Se cerciora de usted entender que la mayoría de sus comercios que ganan sean triunfos muy pequeños. Usted tendrá solamente un puñado de mega-ganadores, pero levantarán perceptiblemente el tamaño de su ganador medio. Eso es aceptable. Incluso el mejor de sistemas no puede predecir cómo es grande será el triunfo - él puede conjeturar solamente en cuanto a qué dirección tomará el mercado. Incluso si el sistema no da lugar a un homerun en un comercio particular, mientras no le limpia hacia fuera, es un buen sistema. Usted quisiera solamente que su sistema le consiguiera en un comercio cuando hay una ocasión de un triunfo grande, y debe conseguirle del mercado cuando hay poco a ninguna ocasión de un movimiento grande. La mayoría de los comercios apenas serán mediocres.
4) consistencia (o drawdown). Éste puede ser uno de los menos componentes dominados de negociar del sistema. En una cáscara de nuez, el ' drawdown ' apenas refiere a la cadena más grande de dólares perdidos en cualquier hora dada usando el sistema. Por ejemplo, la opinión que usted comenzó con una cuenta $100.000, y la construyó hasta $160.000. A lo largo de la manera, diga que usted llevó el equilibrio a partir de la parte posteriora el $150.000 abajo $120.000 antes de que fuera hasta esa marca $160.000. Su drawdown sería $30.000 ($150K menos $120K). O, en términos de porcentajes, sería un drawdown del 20% ($30K/$150K el = 20%).
¿Por qué es eso importante? Los gurúes que negocian discrepan sobre la edición. Algunos discutirían que usted tenga que limitar su drawdown como defensa contra perder el capital - un análisis razonado matemático. Sin embargo, si usted ha creado un sistema que es (1) demostrado ser provechoso, (2) tiene un buen cociente de win/loss, y (3) los ganadores son mucho más grandes que los perdedores, que el drawdown no debe importar. Después de todo, un buen sistema superará siempre pérdidas a corto plazo. La realidad es que la razón más importante de entender drawdown está dentro de su cabeza. ¿Cuánto pérdida puede usted estómago antes de usted dar para arriba en el sistema?
Se limita para ser un cierto desacuerdo sobre esto, pero usted debe preocuparse menos del grado de drawdown, y más sobre el número total de comercios que pierden consecutivos que el sistema producirá probablemente. Esto reconoce que incluso con los sistemas que negocian, que se diseñan para tomar la emoción de la decisión, todavía hay un impacto emocional. ¿Incluso si sus pérdidas y su drawdown son pequeños, cuántos comercios que pierden usted realmente va a aceptar antes de dar vuelta al sistema ' '? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Intento tres. Sí, tres. Hay algo sobre el número tres que los seres humanos se parecen responder a (tres huelgas en béisbol, los tres musketeers, una "muchedumbre de tres", el etc.) Si su sistema da lugar a tres comercios que pierden consecutivos, las probabilidades son que usted lo abandonará. Por esa razón, recomiendo el esforzarme limitar su número total de perdedores consecutivos en su ma's backtest a dos. ¡ESTO SERÁ RESISTENTE HACER! Si usted se pega con el sistema, después lo beneficioso tomará el cuidado de sí mismo, pero usted tiene que cerciorarse de que sea un sistema que usted puede tolerar. Dos perdedores son el límite para la mayoría de la gente.
Como revisión...
1) los sistemas deben ser provechosos en varios timeframes distintos
2) entre el 40% y el 50% de sus comercios debe ser provechoso
3) los triunfos del promedio deben ser por lo menos dos veces más grandes que las pérdidas medias
4) se preocupa menos de drawdown del dólar, y más sobre la limitación de perdedores consecutivos a dos
Esperanzadamente le hemos dado un sistema específico de criterios para tirar para. Si usted todavía no está utilizando un sistema que negocia, usted debe considerar el aplicar de uno. Llevará su éxito que negocia el nivel siguiente, si está aplicado correctamente.
James Brumley es el principal analista en la gerencia de lista de Bluegrass. Después de tiempo del gasto como corredor, él estableció una firma independiente de la investigación de la inversión. Él ahora maneja listas, y usted encontrará su comentario y análisis del mercado en varios Web site financieros.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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