四個關鍵部件對建立一個貿易的系統
需要一些洞察在什麼您應該真正地力爭當您建立一個機械貿易的系統? 當它下來到它, 有真正地唯一被使用在判斷一個貿易的系統的優點的幾個標準。最明顯你是有利- 系統運作嗎? 但真正地, 有更多對它比那。勝利的數量對損失的數量重要, 但有很多緯度那裡如果有利是高的。平均勝利的大小對平均損失的大小傾向於舉行像重要, 並且它是。但是, 那標準與勝利的數量被關聯並且損失, 那麼再, 那裡是很多餘地那裡。太經常被忽略的□一件事是系統的一貫性。fancier 期限為這是' 減少', 但它是正義的一貫性事情.....you'll 看見在為什麼之下。每個這些四個組分下面被審查, 還不止這些常見錯誤犯當夥計起動大廈貿易的系統被談論。
1) 有利。您不會認為這會是堅韌的推測, 但建立實際上運作在一個長的時期不容易的系統。但什麼您真正地想要確定是, 您的軟體跑一份假定股份單同樣方式您換。您的軟體應該允許您指定美元數額為您的總股份單, 和美元數額或合同的集合數字為每個貿易。承認您分配您的股份單的部份, 10% 說每貿易, 入貿易的系統給您一些真實換收效。您必須absolutely 做的事是析因在委員會入您的貿易。, 但的多數軟體可能做如果你的不能, 手工然後做它。一旦那做, 最後的測試是這.....does 您的系統敲打市場。或您會是好在索引嗎? 或, 如果市場是丟失的地面, 是您的系統至少有益對某一程度。
陷阱: 許多系統建造者運行一個假定貿易的系統在一個長的時期(像最近五年) 確定系統是' 全天候' 類型系統。而不是運行一個系統經過五年, 跑它在五不同1 年的。為什麼? 您可以發現一個歲月是非常有益的, 並且其它四年是輸家。您的系統無法是一換想知道。它必須是有益的在許多環境裡。
2) Win/Loss 比率。這是正義的陷阱的引伸以上提到(關於系統嚮長期期限被應用) 。一贏取的貿易和九丟失的貿易也許是(淨) 有益的1999 年如果您的勝利發生了在熾熱技術集會。一次勝利雖則是比目魚。其它九貿易是很可能什麼您持續地體驗。如此您的win/loss 比率應該是什麼? 一些新貿易商認為您需要贏取在至少一半您的貿易使它值得。其他人認為您需要贏取時間的至少2/3 。如果只!
現實是, 甚而最佳的貿易商比時間的一半贏取較少....it's 他們的優勝者大比失敗者(我們將得到對那在一秒鐘內) 。我會說射擊為贏取大約40% 到50% 時間的系統。您的被測試的系統陳列勝利是超過65% 時間嗎? 那是偉大的, 但我會是懷疑的那些結果。我們做□這每一會兒, 並且當系統的成功率開始勝過大家由那, 有非常獨特事對此.....and 它通常通常是某事不會是等式的一部分去今後。換句話說, 如果它是太好以至於不能是真實的, 它大概不是。這經常是實際情形當系統是定製為某一期限或某一圖。系統的所有標準和參量被優選為發生在那個具體期間的所有小的細微差異和異常的運動。那些細微差異和運動, 雖然, 也許再從未發生。如果您贏取40% 到50% 時間, 並且您做□因此在幾不同的期限(依照被提及在' 有利' 評論), 那麼您有一個好系統。
陷阱# 2: 一個可接受的win/loss 比率和平均win/average 賠付率是相互依賴的。如果您能贏取50% 時間以您的系統, 那麼您不可能需要讓您的優勝者極大地大比您的失敗者。如果您贏取少於40% 時間, 您大概將需要您的優勝者是三次每大作為您的失敗者。如果您對建立系統是嚴肅的, 您必須知道和反應兩個數字。(是肯定下面看)
3) 平均Win/Average 損失。多麼大典型的優勝者與典型的失敗者比較? 明顯地, 優勝者需要大比失敗者使系統是值得的。最少, 您的優勝者應該是至少兩次大像您的失敗者。那也許聽起來容易, 但它不是。
陷阱# 3: 很多貿易商有高win/loss 比率和強的平均winner/average 失敗者比率以他們的系統。不幸地, 他們也許只得到每年兩次換。除非他們投入他們的整個股份單入是瘋狂的) 的那一貿易(, 系統不做他們好。確定您得到足夠高商業計數適合您貿易的樣式和渴望的活動程度。
陷阱# 4: 確定您瞭解, 大多您贏取的貿易將是非常小勝利。您只將有幾個兆優勝者, 但是他們極大將拔您一般的優勝者的大小。那是好。最佳系統無法預言多麼大勝利將是- 他們能只猜測至於哪個方向市場將採取。既使系統不導致一homerun 在特殊貿易, 只要它不徹底毀滅您, 這是一個好系統。您只要您的系統得到您在貿易當有一次大勝利的機會, 並且它應該使您脫離市場當有一點對沒有大移動的機會。多數貿易將是平庸的。
4) 一貫性(或減少) 。這也許是系統貿易的當中一個最少被掌握的組分。簡言之, ' 減少' 提到美元最大的串在指定時候丟失使用系統。例如, 您開始以$100,000 帳戶的言, 和建立了它$160,000 。, 說您下來採取了平衡從$150,000 後面到$120,000 在它去由那$160,000 決定標記之前。您的減少會是$30,000 ($150K 減$120K) 。或, 根據百分比, 這會是20% 減少($30K/$150K = 20%) 。
為什麼那重要? 貿易的宗師不同意關於問題。一些會爭辯說, 您必須限制您的減少作為防禦反對丟失任何資本- 一個數學理論基礎。但是, 如果您創造了是(1) 證明有益的一個系統, (2) 有一個好win/loss 比率, 並且(3) 優勝者比失敗者比減少不應該事關很多大, 。終究, 一個好系統總將克服短期損失。現實是, 重要原因瞭解減少是在您的頭裡面。多少損失您可以stomach 在您之前對系統不抱希望?
那裡一定是一些分歧對此, 但您應該擔心程度減少, 並且更多關於系統大概將引起連貫丟失的貿易的總數。這認為, 以貿易的系統, 被設計採取情感在決定外面, 仍然有情感衝擊。既使您的損失和您的減少小, 多少丟失的貿易您真正地接受在轉動系統之前' '? 四? 五? 十? 嘗試三。是, 三。有某事關於第號三, 人似乎反應對(三罷工在棒球、三位Musketeers 、"三人群", 等。) 如果您的系統導致三連貫丟失的貿易, 可能性是, 您將摒棄它。那個原因, 我推薦力爭限制您的連貫失敗者的總數在您backtest 到二。這將是堅韌的做! 如果您忠心於系統, 那麼有利將照顧本身, 但您必須確定這是您能容忍的系統。二個失敗者是極限為多數人民。
作為回顧...
1) 系統應該是有益的在幾分明期限
2) 在40% 和50% 您的貿易之間應該是有益的
3) 平均勝利應該是至少兩次大像平均損失
4) 擔心美元減少, 和更多關於限制連貫失敗者到二
有希望地我們給您具體套標準射擊為。如果您不是使用一個貿易的系統, 您應該考慮申請一。它將採取您貿易的成功對下個水平, 如果適當地申請。
詹姆斯・Brumley 是首要分析員在Bluegrass 證券管理。在消費時間以後作為經紀, 他建立了一個獨立投資研究企業。他現在處理股份單, 並且您將發現他的市場評論和分析在幾個財政網站。
文章來源: Messaggiamo.Com
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