精密資金管理
本文介紹了模型的自然關係的交易系統的性能，貿易地位的規模，設置止損和利潤目標。該模型由代數方程，指定交易 規模和止損的設置來滿足利潤目標在特定時間內一直使用的任何交易系統，而歷史性能數據available.Most我們認為一個尾隨止損 當短期貨幣管理提到。奧尼爾在他的書，“如何賺錢的股票”，使用了價值7日至8％。許多股票諮詢，包括斯坦斯伯里和協會，傑出 投資和牛津俱樂部，通常使用25％的尾隨止損。期權公告仍在使用高值的35％左右，因為是由邁克爾隆巴迪，最多高達50％，所用的斯蒂芬博士 庫珀。跟踪止損通常用於連同最高百分比每筆交易的資金，以避免吸引大量的投資組合，起伏如果某個行業去badly.Beyond這種預防措施，沒有什麼 理論來解釋的大小和位置移動止損損失應抵達，留下的印象是，他們可以任意選擇的基礎上的風險舒適度。然而，事實並非如此。過於狹窄 止損設置可以吃掉利潤不穩定的行業退出太早。太廣，止損設置可以吃掉貿易利潤消耗太多資金。有系統地需要選擇最佳 大小和位置設置止損實現精確的錢management.Intuitively水平，較高的成功率，正確選擇貿易的方向和較高的平均每筆交易獲得的 鬆散的人都不能確定他的止損。然而，當一個人有特定的收益目標，這種關係需要更精確。幸運的是，提供一致的交易系統性能數據可 使用的工程方法。這種方法使我們能夠非常精確的定義之間的關係的平均收益為一系列行業的比重，正確的選擇方向的貿易， 各行業的大小，利潤目標和相應的止損settings.The模型的精確度，這裡介紹理財的基礎是平均值的歷史交易系統的性能，只 適用時，交易系統始終遵循。該模型不應該適用於非結構化交易跨越各種不同的手段，要求交易技術。每個交易系統或技術 生成一個唯一的一套統計本方法可應用於個人basis.The模型，推導平均分數從信息隨時提供給任何人使用一個交易 系統一致。阿對簡潔的代數關係演變的過程。最後，例子來表明立場的作用大小，止損設置在滿足利潤goals.FP被定義為 利潤的平均分數為所有的歷史交易得到考慮。計劃生育等於總和的分數得失為各行業除以總人數的行業ñ，計劃生育=（總和 分數收益+失分數的總和）/萬年為了達到這個目的是有效的，每個行業都必須有非常接近同等數額的資金，我們將分配一個平均值長舉例來說，如果有3 歷史交易導致25％，-15％和30％的收益，利潤，平均分數為（0.25 - 0.15 + 0.30）/ 3 = 0.133。當然，一個更大的數目顯著性行業將用於 practice.Since分數的總和收益等於多少倍的收益議員的平均分數增益纖維蛋白原，和分數的總和等於失去了多少次失去倪平均分數損失 佛羅里達州的定義可以表示為，計劃生育=（吳蛋白原+倪佛羅里達州）/尼特了解，吳+倪= N的價值吳除以N等於界別，行業的一小部分選擇了正確的方向。倪除以N等於（1 ？財委會），分數行業選擇了錯誤的方向。所以N分為議員和NL離開以下form.FP =足球俱樂部蛋白原+（1？界別）佛羅里達州。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（1）凡計劃生育的平均分數是對N行業利潤 每個使用平均資本數額氟氯化碳是部分行業選擇了正確的directionFG的平均分數是爭取議員贏得tradesFL是虧損的平均分數為倪失去tradesThe 小數數量可以每人單獨用百分比表示，但他們應該表現為小數的equation.In為了使用公式（1），盈利的目標必須是建立了一個明確的 期的時間。每次交易的利潤來滿足特定的利潤目標，在給定數量的時間取決於人數有前途的行業可能會確定的交易系統在那個時期。那個 數量有前途的行業，成為可在指定時間內必須是明智的估計，因為我們最想做的是武力的貿易在不夠理想的條件。換句話說，我們需要 要忠實什麼制度，我們using.For ñ行業中的價值，平均資本額C時，平均分數的利潤也可以定義美元的總利潤目標的危險品除以美元總和 所有N貿易局副局長，計劃生育=品/ DSSince副等於平均資本數目C倍行業ñ數量，這成為，計劃生育=品/（Cn中）。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（2）例1：讓我們假設，我們已經做了足夠的 數行業使用我們的系統，以確定分數的平均利潤為10％，平均每筆交易獲得了29％，分數的時候，我們選擇了正確的交易方向為70％。讓我們進一步 定下目標，在收入3,000元，每月。根據我們的估計，我們的數字，我們可以放心地進入一個行業平均每週3和保持在交易系統的指導方針。這相當於每週3次，行業4.33週每 一個月平均13個行業，每month.Variables：計劃生育= 0.1N = 13DG = $ 3,000足球俱樂部= 0.7FG = 0.29Solving公式（2）為C使我們的平均規模每個行業分，C =品/（計劃生育北） = $ 3,000 / [（0.1）（13）] =二千三百〇七點六九美元的 平均每tradeRearranging大小方程（1），平均止損設置必須佛羅里達州，佛羅里達州=（計劃生育-財務蛋白原）/（1 -功能界別）= [0.1？ （0.7）（0.29）] /（1？0.7）= - 0.3433或-34.33％示例2：使用基本相同 情況，我們可以看看什麼影響某些改進交易將對利潤。說我們習慣性地贏得行業出口過早，甚至可能增加收益的平均分數從蛋白原 29％至36％。從使用同樣的關係，例如1，生成的止損設置佛羅里達州然後可以擴大到佛羅里達州=（計劃生育-財務蛋白原）/（1 -功能界別）= [0.1？ （0.7）（0.36）] /（1？0.7）= - 0.5066或-50.66％示例3：讓我們 假設的一系列潛在的高產行業，我們知道，超寬止損設立-60％的需要，我們想知道這方面的影響be.First我們可能想看看效果1 更多止損設置在利潤與一切保持不變。我們這樣做的權利等同雙方方程（1）和（2）解決危險品，危險品=（氰化物）[足球俱樂部蛋白原+（1？財委會）佛羅里達州]。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（3）= （二千三百〇七點六九美元）（13）[（0.7）（0.29）+（1？0.7）（-0.6）] = $ 689.99Clearly，我們原來的每月利潤3000美元的目標無法滿足一些附加的變動情況下，如增加交易數量從13至57 在一個月時間。不過，這並不可行，因為它已經估計到的最大數量的行業確定交易制度將只有百分之十三month.Example 4：下一步，由於行業，例如3 被認為是潛在的高收益的行業，我們可以看看增加的分數獲得每筆交易蛋白原需要更廣泛的理由設立止損-60％，仍然達到原來的盈利目標。通過 重新整理等式（1），纖維蛋白原= [計劃生育- （1？財委會）佛羅里達州] /足球俱樂部= [0.1？ （1？0.7）（-0.6）] / 0.7 = 0.4或40％，所以得到的平均分數為打贏行業蛋白原將需要增加29％至40％，有充分理由擴闊 停止損失-34.33％至60％，保持一切同在滿足每月利潤goal.The上述例子給洞察貿易體制的特點，影響的大小和位置止損 設置。窄止損設置意味著一小部分行業選擇了正確的方向或更小的分數獲得贏得交易。更廣泛的設置意味著相反。止損設置應該不 單獨設置任意大小的地位，貿易的目標和交易系統的性能。止損水平或多或少未來利潤的定義為給定的交易規則，用戶是否實現，或 不。雖然是值得稱讚的投資者感到鼓舞的是他們的顧問通過資金管理的具體建議停止不知道損失的價值目標和利潤平均排名大小可 誤導。當一個交易系統使用一致，該模型可以精確的錢management.James安德魯斯自由通訊作者在http://www.wisertrader.com地方投資的數學公式是開發的 很少或沒有成本。該網站提供的選項警報，自由的選股，網上論壇，貿易模板和先進的自動交易systems.ÃÆ'à ¢ â，¬ Å ¡ ÀSA公司© 2005下，允許
文章來源: Messaggiamo.Com
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