Precisie geld beheer
Dit artikel beschrijft het model van een natuurlijke relatie tussen handelspartners systeemprestaties, handel positie grootte, stop loss-instellingen en de winst te bereiken. Het model bestaat uit algebraische vergelijkingen die de handel grootte en de stop-loss-instellingen nodig zijn om de winst-doelstellingen over een bepaalde periode voor een consequent gebruikt handelssysteem voor die historische prestaties gegevens available.Most van ons denken aan een trailing stop loss wanneer de termijn geld beheer wordt genoemd. William O'Neil in zijn boek, "How to Make Money in Aandelen", gebruikt een waarde van 7 tot 8%. Veel voorraad advisories, waaronder Stansberry en Associates, Uitstaand Investeringen en de Oxford Club, meestal gebruik van een 25% trailing stop-loss. Optie advisories gebruik nog hogere waarden in de 35% ligt, zoals dat ook gebeurt door Michael Lombardi, en tot zo hoog als 50%, zoals gebruikt door dr. Stephen Cooper. Trailing haltes worden doorgaans gebruikt samen met een maximum percentage van het kapitaal per handelsverkeer te voorkomen dat grote portefeuille trekken waardeverminderingen in het geval dat een bepaald vaargebied gaat badly.Beyond deze voorzorgsmaatregel, is er weinig theorie uit te leggen hoe de grootte en positie trailing stop verliezen moeten worden bereikt, waardoor de indruk dat ze kunnen worden willekeurig gekozen op basis van een risico van comfort niveau. Dit is echter niet het geval. Te smal een stop-loss-instelling kan eten in de winst bij het verlaten van vluchtige trades te vroeg. Te ruim een stop-loss instelling kan eten in de handel winst door nuttigen van te veel kapitaal. Een systematische manier is nodig om te kiezen voor een optimale lossere een kan veroorloven om zijn stop-loss. Echter, wanneer men een specifiek doel winst, deze relatie moet worden nauwkeuriger. Gelukkig, de beschikbaarheid van consistente handelssysteem prestatiegegevens kunt het gebruik van een techniek aanpak. Deze aanpak stelt ons in staat om een zeer precieze relatie tussen het gemiddelde rendement voor een reeks van transacties, het percentage van de juiste keuzes in de richting van een handel, de omvang van elke handels-, winst-doelstellingen en de nodige stop-loss settings.The model introduceerde hier voor precisie geld is gebaseerd op gemiddelde waarden van de historische handelssysteem prestaties en is alleen van toepassing wanneer een systeem voor de handel wordt consequent gevolgd. Het model mag niet worden toegepast op ongestructureerde handel over een veelheid van instrumenten die de handel in uiteenlopende technieken. Ieder systeem voor de handel of techniek genereert een unieke set van statistische gegevens waarop deze methode kan worden toegepast op een individuele basis.The model is afgeleid op basis van fractionele gemiddelden van de informatie gemakkelijk beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van een handelssysteem systeem consequent. Een paar beknopte algebraïsche relaties ontwikkelt in het proces. Ten slotte, voorbeelden zijn bedoeld om de rol van de grootte en positie stop-loss-instellingen in vergadering winst goals.FP wordt gedefinieerd als de gemiddelde fractionele winst voor alle historische routes worden in aanmerking genomen. KP is gelijk aan de som van de fractionele winsten en verliezen voor alle vaargebieden, gedeeld door het totaal aantal transacties N, FP = (som van fractionele winsten + som van fractionele verliest) / Nin Om dit te geldig, elk handel moet zeer dicht bij dezelfde hoeveelheid kapitaal dat we zullen toewijzen een gemiddelde waarde C. Bijvoorbeeld, als er 3 historische routes leidt tot +25%, -15% en +30% winst, de gemiddelde fractionele winst zou zijn (0,25 - 0,15 + 0,30) / 3 = 0,133. Natuurlijk een veel groter statistisch significant aantal transacties zouden worden gebruikt in practice.Since de som van fractionele winst is gelijk aan het aantal van de winsten NG maal de gemiddelde fractionele winst FG, en de som van fractionele verliest is gelijk aan het aantal verliest NL keer de gemiddelde fractionele verlies ? FC), de fractie van trades gekozen in de verkeerde richting. Dus N verdeeld in aardgas en NL vertrekt de volgende form.FP = FC FG + (1? FC) FL. . . . . . . . . . (1) Wanneer, FP is het gemiddelde fractionele winst voor N trades dat elk gebruik maakt van een gemiddeld bedrag van kapitaal CFC is de fractie van trades gekozen in de juiste directionFG is de gemiddelde fractionele winst voor aardgas winnende tradesFL is de gemiddelde fractionele verlies voor NL verliest tradesThe fractionele hoeveelheden kunnen elk afzonderlijk worden uitgedrukt in percentages, maar ze moet worden uitgedrukt in decimale fracties in de equation.In Om gebruik te maken van vergelijking (1), een winst-doelstelling moet worden vastgesteld over een definitieve periode. De winst per handel nodig om te voldoen aan een specifiek doel winst in een bepaalde hoeveelheid tijd hangt af van het aantal veelbelovende handel zullen worden geïdentificeerd door het systeem voor de handel over die periode. De aantal veelbelovende trades die beschikbaar zijn binnen een bepaalde periode moet worden geraamd op oordeelkundige wijze, want het laatste wat we willen doen is een handels-werking onder minder dan ideale omstandigheden. Met andere woorden, we moeten trouw te blijven aan welk systeem we using.For N trades elk ter waarde van een gemiddeld bedrag in kapitaal C, de gemiddelde fractionele winst kan ook worden gedefinieerd door de totale dollar winst doel DG gedeeld door de som van de dollar alle N trades DS, FP = DG / DSSince DS is gelijk aan het gemiddelde bedrag in kapitaal C keer het aantal trades N, dit wordt, FP = DG / (GN). . . . . . . . . . (2) Voorbeeld 1: Laten we veronderstellen dat we hebben gedaan een voldoende aantal transacties met behulp van ons systeem om te bepalen dat de gemiddelde fractionele winst is 10%, de gemiddelde winst per transactie is 29% en de fractie van keer kozen we de juiste richting was de handel 70%. Verder laten we een doelstelling te verdienen $ 3000 per maand. Door onze raming, we cijfer dat we veilig kunnen voer een gemiddelde van 3 trades per week en blijven binnen handelssysteem richtsnoeren. Dit komt neer op 3 trades per week Keer 4,33 weken per maand of een gemiddelde van 13 transacties per month.Variables: FP = 0.1N = 13DG = $ 3000 = 0.7FG FC = 0.29Solving vergelijking (2) voor de C geeft ons de gemiddelde grootte van elk handel, C = DG / (OH N) = $ 3,000 / [(0,1) (13)] = $ 2307,69 voor de gemiddelde grootte van elk tradeRearranging vergelijking (1), de gemiddelde stop-loss-instelling FL moet worden, FL = (OH - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 of -34,33% Voorbeeld 2: Het gebruik van in wezen dezelfde situatie, kunnen we kijken wat het effect van bepaalde verbeteringen in de handel zou hebben op de winst. Zeggen dat we gewone uitgang winnende trades te vroeg en kunnen eventueel verhoging van de gemiddelde fractionele winst FG van 29% tot 36%. Van dezelfde relatie gebruikt voor voorbeeld 1, de daaruit stop-loss-instelling FL kan vervolgens worden uitgebreid, FL = (OH - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 of -50,66% Voorbeeld 3: Let's Stel dat voor een reeks van potentieel hoge opbrengst trades we weten dat een extra ruime stop-loss-instelling van -60% is nodig en we willen weten wat het effect zal be.First men wil kijken naar het effect van een ruimere stop-loss-instelling op de winst met alles constant blijven. Wij doen dit door het gelijkstellen van de rechterkant van vergelijkingen (1) en (2) en de oplossing voor het directoraat-generaal, DG = (GN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = ($ 2.307,69) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, ons oorspronkelijke doel maandelijkse winst van $ 3000 niet kan worden voldaan, zonder enige extra veranderingen, zoals een verhoging van de aantal transacties 13 tot 57 gedurende de maand. Maar dit is niet haalbaar want het was al berekend dat het maximale aantal van transacties die door de regeling van het handelsverkeer zou slechts 13 procent month.Example 4: Volgende, aangezien de handel in voorbeeld 3 gering zijn potentieel hoge opbrengst handel, kunnen we kijken naar de toename van het fractionele winst per handel FG nodig om de ruimere stop loss instellen van -60% en nog steeds aan de oorspronkelijke winst doel. Door herschikken vergelijking (1), FG = [OH - (1? FC) FL] / FC = [0.1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 of 40% Dus de gemiddelde fractionele winst voor winnende trades FG zou moeten stijgen van 29% tot 40% om een verbreding van de stop-loss van -34,33% tot -60%, houden alles hetzelfde, terwijl de maandelijkse vergadering winst goal.The bovenstaande voorbeelden geven inzicht in handelssysteem kenmerken die van invloed zijn positie grootte en stop-loss instellingen. Smalle stop-loss-instellingen impliceert een kleinere fractie van trades gekozen in de juiste richting of een kleinere fractionele winst voor winnende trades. De grotere instellingen impliceert het tegenovergestelde. Stop-loss-instellingen moeten niet willekeurig worden vastgesteld onafhankelijk van de positie van de grootte, de handel doelstellingen en handelssysteem prestaties. Stop-loss niveaus meer of minder definiëren toekomstige winsten voor een bepaalde set van regels voor de handel, of de gebruiker realiseert of niet. Hoewel het is prijzenswaardig dat de handelaren worden aangemoedigd door hun adviseurs om geld beheer, de aanbeveling van een speciale stop-loss-waarde zonder te weten de winst-doelstelling en de gemiddelde positie van formaat kan worden misleidend. Wanneer een systeem voor de handel wordt gebruikt consequent, dit model maakt het mogelijk nauwkeurige geld management.James Andrews auteurs een gratis nieuwsbrief op http://www.wisertrader.com waar investeringen wiskundige formules zijn ontwikkeld op weinig of geen kosten. De site biedt optie signaleringen, vrije voorraad trilhamers, een online forum, handel sjablonen en geavanceerde automatische handel systems.ÃƒÆ 'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © 2005 Toestemming wordt verleend aan
Artikel Bron: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Webmaster krijgen html code
Voeg dit artikel aan uw website!
Webmaster verzenden van artikelen
Geen registratie vereist! Vul het formulier in en uw artikel is in de Messaggiamo.Com Directory!
