Straddle Strategie in Option Trading
La strategia straddle è una strategia che si basa l'opzione per l'acquisto sia un call e put di un magazzino. Notare che ci sono varie forme di cavallo, ma ci sarà solo copre la strategia di base straddle. Per avviare una Straddle, vorremmo comprare una call e put di un magazzino con la stessa data di scadenza e strike price. Per esempio, vorremmo avviare un Straddle per l'azienda ABC con l'acquisto di un invito a giugno 20 dollari, nonché una Put.Now giugno 20 dollari perché vorremmo comprare sia una chiamata e un Put? Le chiamate sono per quando si prevede che lo stock di salire, e pone sono per quando si prevede che lo stock di scendere, giusto? In un mondo ideale, vorremmo essere in grado di prevedere chiaramente la direzione di un magazzino. Tuttavia, nel mondo reale, è abbastanza difficile. D'altra parte, è relativamente più facile prevedere se un titolo sta per passare (senza sapere se la mossa è alto o in basso). Uno metodo di previsione volatilità è utilizzando l'indicatore tecnico chiamato Bollinger Bands.For esempio, sapete che la relazione annuale della ABC è venuta fuori questa settimana, ma non si sa se supererà le aspettative o no. Si potrebbe supporre che il prezzo del titolo sarà molto volatile, ma dal momento che non si conosce la notizia nella relazione annuale, non sarebbe un indizio che direzione si muoverà il brodo. In casi come questo, uno Straddle strategia sarebbe bene adopt.If il prezzo delle azioni spara alto, la chiamata sarà modo in-the-money, e il tuo Put sarà inutile. Se crolla il prezzo, il Put sarà modo in-the-money, e la chiamata sarà valore. Questo è più sicuro che l'acquisto sia solo una chiamata o un semplice Put. Se avete appena acquistato una opzione unilaterale, e il prezzo va per il verso sbagliato, stai guardando eventualmente perdere il vostro investimento premio intero. In caso di cavallo, si sarà al sicuro in entrambi i casi, anche se spendono di più in quanto inizialmente si devono pagare i premi di entrambe le chiamate e le Put.Let 's un'occhiata a un esempio numerico: Per l'azione XYZ, immaginiamo la prezzo delle azioni è ora seduto a $ 63. Non vi è notizia che una causa legale contro XYZ si concluderà domani. Non importa il risultato del costume, si sa che ci sarà la volatilità. Se vincono, il prezzo sarà salto. Se perdere, il prezzo sarà plummet.So decidiamo di avviare una strategia straddle sullo stock XYZ. Decidiamo di comprare un invito a $ 65 e una put su XYZ $ 65, $ 65 è il prezzo più vicino sciopero per il prezzo corrente del titolo di $ 63. Il premio per l'invito (che è di $ 2 Out-of-the-money) è di $ 0.75, e il premio per la put (che è di $ 2 in-the-money) è di $ 3.00. Così il nostro investimento complessivo iniziale è la somma dei due premi, che è di $ 3.75.Fast avanti 2 giorni. XYZ ha vinto la battaglia legale! Gli investitori sono più sicuri delle azioni e il prezzo passa a 72 dollari. L'invito a 65 dollari ora è $ 7 In-the-money e il suo premio è oggi 8,00 dollari. La Put 65 dollari è ora Way-Out-of-the-money e la sua premio è ora $ 0,25. Se ci chiudiamo in entrambe le posizioni e vendere di entrambe le opzioni, ci sarebbe in contanti 8,00 dollari + $ 0.25 = $ 8.25. Questo è un utile di 4,50 dollari sul nostro investimento iniziale di $ 3,75! Certo, avremmo potuto appena comprato una base Call option e ha conseguito un profitto maggiore. Ma non sapevamo in quale direzione il prezzo del titolo sarebbe andato. Se XYZ perso la battaglia legale, il prezzo sarebbe sceso $ 10, rendendo il nostro Call inutile e facendoci perdere la nostra l'intero investimento. Una strategia straddle è più prudente e senza scopo di lucro se lo stock di sale o si trova a cavallo down.If sono così bravi, perchè non tutti li usano per ogni investimento? E non è riuscita quando il prezzo delle azioni non si muove. Se il prezzo delle stock si aggira attorno al prezzo iniziale, sia le chiamate e il Put non sarà molto in-the-money. Inoltre, quanto più è la data di scadenza, i premi sono più economici. Opzione premi hanno un valore di tempo ad essi associati. Così un'opzione che scade questo mese avrà un premio in meno rispetto un'opzione con lo stesso prezzo strike scade year.So successivo nel caso in cui il prezzo delle azioni non si muove, i premi di entrambe le call e put lentamente decadimento, e si potrebbe finire per perdere una grande percentuale del nostro investimento. La linea di fondo è: per una strategia a cavalletto per essere redditizia, ci deve essere la volatilità, e un movimento caratterizzato nel price.A stock investitori più esperti possono modificare a cavallo per creare numerose varianti. Essi possono acquistare diverse quantità di opzioni call e put con prezzi di esercizio differenti o Scadenza Date, modificando la cavalca per soddisfare le loro strategie individuali e tolerance.Steven rischio è il webmaster di http://www.option-trading-guide.com Se volete saperne di più su Option Trading o tecnico L'analisi, fare visita per diverse strategie e risorse per aiutare i tuoi investimenti nel mercato azionario.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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