El precio alto elevado del aceite
En menos de cuatro años, el precio del aceite tiene cerca de 300% levantado, o sobre $50 por barril. El contrato continuo crudo ligero (de los futuros del aceite) golpeó un colmo absoluto en $67.80 por barril viernes, y cerró la semana en $67.40 un barril. Los precios del petróleo persistente altos retardarán eventual el desarrollo económico, que alternadamente hará precios del petróleo bajar, paribus del ceritus.
Las dos cartas abajo son las mismas cartas del período diariamente de SPX (S&P 500) y de OIH (un aceite ETF, que es una cesta de la acción de aceite). Sobre el 15% de SPX están la energía y la acción para uso general. Las dos cartas debajo de la demostración SPX comenzaron la reunión reciente alrededor de un mes antes de OIH. También, las cartas implican, la no-energi'a y la acción para uso general bajaron excedente la última semana o así pues, mientras que la energía y la acción para uso general permanecían altas o se levantaron más lejos.
_ SPX sostener su 10 día mA hasta justo sobre uno semana hace, mientras que OIH continuar para sostener su 10 día mA. El SARs parabólico (puntos rojos) indica que SPX está en una señal de la venta, mientras que OIH continúa manteniendo la señal de la compra. SPX necesitaría levantarse a cerca de 1.242 3/4 para accionar una señal de la compra, y OIH necesitaría bajar debajo de 115 3/4 para accionar una señal de la venta (véase la esquina izquierda superior de la carta).
Quizás, el juego seguro sería esperar OIH para cerrarse debajo de su 10 día mA, o caiga debajo del nivel parabólico de la compra del SAR. Sin embargo, creo, si el aceite prueba $70 (e.g. después semana o la semana siguiente), que serán la señal de la venta de OIH, y quizás una oportunidad excelente de comprar OIH sept pone (o pone la acción de aceite encendido supervalorada).
SPX ha vendido en fines de semana sobre las últimas tres semanas, que es típicamente comportamiento de mercado de oso. Sin embargo, la semana próxima es semana de la expiración de las opciones. Así pues, la dirección será sesgada algo el viernes próximo. Los siguientes son expiraciones máximas actuales del dolor de agosto: SPX 1.225 con el valor de llamadas cerca de tres veces el valor de pone (que es ceñudo, puesto que el put/call es un indicador contrarian). SPX se cerró en sobre viernes 1.230. OEX (S&P 100) 570 con el valor de pone sobre tres veces el valor de las llamadas (que es bullish). OEX se cerró en viernes cerca de 571. QQQQ 39 con el valor de pone dos veces el valor de llamadas. QQQQ se cerró en cerca de 39 1/4 viernes. Es interesante que el OEX put/call es áspero la imagen del espejo del SPX put/call, que puede sugerir a las instituciones, que tienden para comprar la acción grande del casquillo, es escéptico de una bolsa de levantamiento.
Los informes económicos la semana próxima son: Mon: Índice Del Estado Del Imperio, Tue: CPI, producción industrial, utilización de la capacidad, permisos de edificio, y comienzo de cubierta, Wed: PPI, Thu: Demandas del desempleo, indicadores principales, y Philadelphia Fed. fri: Ninguno. Datos recientes demostrados retardarse y sobre crecimiento de la tendencia con el disinflation. Una tarifa de la utilización de una capacidad más alta indicaría la inflación futura. El precio alto elevado del aceite tiende para retardar desarrollo económico más bien que causa la inflación (en parte, porque el precio alto elevado del aceite es un impuesto sobre la consumición, que baja la demanda para las mercancías de la no-energi'a).
El juego grande puede comprar sept pone cuando OIH y la acción de aceite supervalorada despiden, porque OIH puede continuar retrasándose SPX. También, la semana de la expiración de las opciones tiende para ser volátil, y la gama que negocia puede continuar. Así pues, puede haber varias otras oportunidades que negocian excelentes la semana próxima.
Planea disponible en la sección de la descripción del mercado del índice del foro de PeakTrader.com.
Arturo Albert Eckart es el fundador y el dueño de PeakTrader. Arturo ha trabajado para los bancos comerciales, e.g. mana Fargo, banco una, y primera tecnologías del comercio, durante los años 80 y los años 90. Él también ha trabajado para los fondos de Janus a partir de 1999-00. Arturo Eckart tiene un BA y un mA en la economía de la universidad de Colorado. Él ha trabajado en la optimización de lista de las opciones desde 1998.
Sr. Eckart ha desarrollado una metodología que negociaba comprensiva usando la economía, la optimización de lista, y el análisis técnico para maximizar vuelta y para reducir al mínimo riesgo en el mismo tiempo. Esta metodología ha dado lugar a vueltas excelentes con riesgo bajo sobre los últimos tres años.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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